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Man AHL Diversified plc(ADP)

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2014年のAHL Diversifiedのリターンは32%と、世界のヘッドファンド業界で1、2位を争う成績だったようです。
これより規模が小さいAHL通貨ファンドでは59%余り、AHLエボリューションは20%超だったようです。


AHL

Man AHL Diversified plc

Man AHL



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Man AHL Diversified plc(ADP)

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Man AHL Diversified plc(ADP)の2014年9月までのパフォーマンス

Last month 1.8%
Year to date 18.5%
Annualised return 13.5%

AHL
Man AHL Diversified plc



ブルームバーグにマン・グループについての記事がありましたので載せておきます。

引用開始

クオンツ・ヘッジファンドに追い風、ブルートレンドやマン復活

10月24日(ブルームバーグ):コンピューターモデルに基づき市場のトレンドを追うへッジファンドは欧州で数年にわたり損失を出し続けてきたが、ここへ来て復活の兆しが見えている。
マン・グループ の「AHLダイバーシファイド」の今年の成績は、2010年以来初めて年間プラスとなりそうだ。

マンの旗艦ファンドであるAHLの年初から先週末までのリターンは約21%のプラスとなったと、事情に詳しい関係者が匿名を条件に述べた。

ブルークレスト・キャピタル・マネジメントの「ブルートレンド」クオンツファンドも年初来約8.5%のプラス。スピンアウトされる予定の同ファンドの22日の投資家宛て書簡をブルームバーグ・ニュースが入手した。
ソシエテ・ジェネラル のブローカー部門ニューエッジ・グループの助言グループ責任者、ジェームズ・スケッグス氏(ロンドン在勤)は、「最近市場で見られたボラティリティはモメンタム戦略のファンドに総じて良い結果をもたらした」と述べた。
「10月はこれが債券とエネルギー市場で特に顕著だった」と付け加えた。
トレンド追随型20ファンドで構成するニューエッジのCTA指数は年初来で約5.6%上昇。
業界全体をカバーするブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・ヘッジファンド指数 の2.3%上昇を上回った。

トレンド追随のクオンツファンドはそれぞれ独自のアルゴリズムを使って株、債券、商品市場での有利な取引を特定しようとする。
マネージドフューチャー・ファンドと呼ばれる場合もある。

引用終了


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Man AHL Diversified plc(ADP)

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Man AHL Diversified plc(ADP)の2014年7月までのパフォーマンス

Last month 0.8%
Year to date 9.8%
Annualised return 13.2%

Man AHL Diversified plc
Man AHL Diversified plc

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Man AHL Diversified plc

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最近すっかりパフォーマンスが下降気味な Man AHL Diversified plcを含むマネージドフューチャーズ戦略です。


Man AHL Diversified plcのパフォーマンス
Man AHL Diversified plc


以下は2014年3月までのCredit Suisse Hedge Fundの各戦略別パフォーマンスです。

Performance Mar 2014

Credit Suisse Hedge Fund Index USD YTD 0.93%
Convertible Arbitrage USD YTD 2.46%
Dedicated Short Bias USD YTD -4.18%
Emerging Markets USD YTD -2.02%
Equity Market Neutral USD YTD -0.25%
Event Driven USD YTD 2.90%
Distressed USD YTD 3.07%
Multi-Strategy USD YTD 2.83%
Risk Arbitrage USD YTD 0.73%
Fixed Income Arbitrage USD YTD 2.08%
Global Macro USD YTD -0.62%
Long/Short Equity USD YTD 1.58%
Managed Futures USD YTD -4.29%
Multi-Strategy USD YTD 1.96%

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マンAHLダイバーシファイドファンドの運用成績が下落するとき・・そして勝率は

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マンAHLダイバーシファイドファンド(ヘッジファンドのマンインベストメンツの旗艦ファンド)関連ニュースです。  ブルームバーグ


引用開始

ヘッジファンドの英マン:旗艦ファンドの運用成績、5週ぶりプラスに

株式公開しているヘッジファンド運用会社としては世界最大手の英マン・グループは、同社の旗艦ファンドの運用成績が5週間ぶりにプラスに転じたことを明らかにした。同ファンドは過去1年間で最長の下落となっていた。

19日に発表された文書によると、マンの旗艦ファンド「マンAHLダイバーシファイド・フューチャーズ」の運用成績は18日終了週にプラス0.08%となった。
先物市場で電子取引を行う同ファンドの純資産価値(NAV)は、前回プラスとなった7月14日終了週時点の39.01ドルから7.8%低下している。

原油やトウモロコシなどの商品相場が過去最高水準から下落したことから、ロイター・ジェフリーズCRB指数は、7月に過去28年で最大の下落率を示した。
このため、AHLなどの商品投資アドバイザーは困難な状況に陥っている。
AHLが下落を始めた7月21日以降、マン・グループの時価総額のほぼ 20%が失われている。

スチュアート・マクドネル氏ら米シティグループのアナリストらは顧客向け文書で「マン・グループの旗艦ファンドであるAHLの運用成績の低迷が同社の株価を脅かしている」とし、12月に期日を迎えるマンのプット・オプションを売却するよう推奨している。
ただ、「当社の分析では、AHLの運用成績の現時点での悪化が長期的な影響を及ぼす可能性は低い」との見方を示した。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=acM9z4_rPdvM


マンAHLダイバーシファイドプログラムはトレンドフォロー戦略なので、エネルギー、株、債券、通貨などのアセットクラスが総じて不安定な値動きをしているときは利益をあげられません。
上昇トレンドでも下降トレンドでもトレンドさえでていれば利益がだせるプログラムです。
トレンドフォロー型プログラム売買の基本的なスタンスは、「前の高値を上回ったら買い、前の安値を下回ったら売り」です。
勝率でいえば2勝1敗1分といわれています。
マンAHLダイバーシファイドプログラムのように、動きの異なるマーケットに分散して長期間の投資になれば、限りなく2勝1敗1分に近づくのではないでしょうか。


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Man AHL Diversified Program(AHLダイバーシファイド・プログラム)


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