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マネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンド、2009年の運用成績は横ばい

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ヘッジファンドクルークより、マネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンドのニュースです。

引用開始

マネージド・フューチャーズ戦略は2008年に非常に好調な運用成績を残したいたがが、今年のパフォーマンスは横ばいとなっている。【23日 ダウ・ジョーンズ】

バークレイヘッジによると、マネージド・フューチャーズ戦略のヘッジファンドは、2月までの年初来パフォーマンスがマイナス0.4%となっている。
同期間にマイナス19%となったS&P500に比べれば良好な成績だが、しかし、マネージド・フューチャーズがプラス13.9%を記録した昨年に比べると、大幅な遅れを取っている。

マネージド・フューチャーズ戦略では殆どの場合、コンピューター・モデルを利用して相場のトレンドを調査して投資しているが、これがパフォーマンス低迷の原因となっている。この戦略の主な投資先である先物相場や為替相場では、大きな価格の変動が起きているものの、トレンドは殆ど発生していない。

2008年は、多数のコモディティが年央にピークを迎え、その後に下落した。
しかし、今年は長期的なトレンドが発生していないことで、運用が難しくなっている。

ロンドンのマネージド・フューチャーズ戦略運用会社マルヴェイニー・キャピタルは、2008年が109%のプラスになったものの、今年はほぼ横ばいの運用成績だ。ウィントン・フューチャーズ・ファンドは、2008年がプラス21%を記録したが、今年はわずか0.8%のプラスだ。

また、ブルークレスト・キャピタル・マネジメント(BlueCrest Capital Management)は、2008年が2桁のプラスだったのに対し、今年は年初来がマイナス0.60%となっている。アルティス・パートナーズ(Altis Partners)は2008年が51.9%のプラスとなったが、今年はマイナス3.13%と落ち込んでいる。

引用終了

好調のときもあれば不調のときもあるでしょう。
何にしても大きく下げなければ、そのうちトレンドはくるでしょうから。


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Comment

No.73 / ヘッジファンド・マン [#-] ヘッジファンド横ばい

はじめまして。
トレンドが発生しないと
システム運用のMFはだめだということでしょうか?

ポチ。

2009 04/12 (Sun) 00:30

No.74 / ミルフィーユ [#zf6WdzRA] Re: ヘッジファンド横ばい

コメントありがとうございます。

多くのマネージド・フューチャーズファンドは、トレンド・フォロー型のシステム運用だと思われますが、相場が上昇するときは買い注文、下落相場では売りで対応し、上げ相場でも下げ相場でも利益を出せる仕組みですが、相場の転換点では損失を被るしくみになると思います。
相場のトレンドを利用した運用手法になるので、上昇でも下落でもトレンドが発生していないと利益がなかなか出せなくなるのではないでしょうか。

2009 04/12 (Sun) 09:02 編集

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