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マンAHLダイバーシファイド などマネージド・フューチャーズ 10月は好調

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最悪のマーケット状況だった10月ですが、マンインベストメンツマンAHLダイバーシファイドなどマネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンドは、商品相場などの下落で利益を上げているようです。

引用開始

英マンの旗艦ファンド:10月の運用成績プラス9.6%-5年で最高

11月4日(ブルームバーグ):株式公開しているヘッジファンド運用会社としては最大手の英マン・グループは、旗艦ファンドの10月の運用成績がプラス 9.6%と、過去5年間で最高になったと発表した。
10月最終週はマイナスだったが月間では好成績を挙げた。

マンが4日発表した文書によると、マンAHLダイバーシファイド・フューチャーズの3日終了週の運用成績はマイナス2.8%だった。
マンのウェブサイトと規制当局への届け出によると、10月の運用成績は2003年5月以降で最高だった。この時はプラス10%だった。

原油やトウモロコシなどで構成するロイター・ジェフリーズCRB指数は 10月に22%低下し、過去50年余で最大の低下率を示した。
AHLなど一部の商品取引顧問業者(CTA)は同月、商品相場の下落で利益を上げた。

ブラックスクエア・キャピタル(ロンドン)の共同設立者、マディリーン・コーエン氏は「ファンドには十分投資されており、市場には長期的なトレンドがある」と指摘。
「自由裁量で資金を運用するファンドマネジャーが、何が起こったのか把握しようとしている間に、これらのファンドは投資を行っている」との見方を示した。
ブラックスクエアは商品のファンド・オブ・ヘッジファンズを運用しており、AHLには投資していない。

AHLなどの先物ファンドは市場の持続的なトレンドをつかみ、特に相場変動率の高い時期に利益を上げている。
AHLの運用成績が過去最高だったのは、同時多発テロが発生した01年9月のプラス14%だった。
ヘッジファンドのロングターム・キャピタル・マネジメント(LTCM)が破たんした1998年8月にはプラス13%の成績を挙げた。

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a8fqWTXL5LLo

11月4日(ブルームバーグ):米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)は、英マン・グループや英ウィントン・キャピタル・マネジメントなどが運営するマネージド・フューチャー・ファンドの運用成績が今年、ヘッジファンドを上回っていると報じた。調査データを基に伝えた。

同紙によると、市場のトレンドを追うマネージド・フューチャー・ファンドは、ドル相場の上昇や商品相場の下落などにより利益を上げている。

同紙が調査会社バークレイ・ヘッジの予備データを基に伝えたところによると、マネージド・フューチャー・ファンドの資産規模は2341億ドル(約23 兆4000億円)で、1-10月の運用成績はプラス8.9%と、ヘッジファンドの平均であるマイナス19%を上回っている。

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aPxr9dlXL8gA

引用終了

株式や債券と相関係数の低いマネージド・フューチャーズ・ファンドへの分散投資は有効かもしれませんね。

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Comment

No.38 / HIDE [#-]

いつも拝見させていただいております。さてミルフィーユ様はテムズ社のFOF、Warriorを保有されていたかと思いますが現在苦しい状況ですね・・・。
解約状況など変更されるなど解約が相次いでいるのが伺えます。
ミルフィーユ様はこのWarriorどう対処されますか?自分も保有しているのですが悩ましい思いをしております。ご意見お聞かせいただけたら幸いです

2008 11/15 (Sat) 03:31

No.41 / [#] 管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

2008 11/16 (Sun) 03:55

No.42 / ミルフィーユ [#zf6WdzRA]

HIDE 様
レスが遅くなり申し訳ありませんでした。

テムズリバー社のWarriorの対処ですが、特に何も対処するつもりはありません。
株式よりパフォーマンスが悪いわけでもないですし、分散投資するには悪くないファンドだと思っております。

2008 11/17 (Mon) 23:47 編集

No.44 / HIDE [#-]

たしかに株式がこれだけ低迷した以上、WarriorのようにアグレッシブなFOFはある程度の下落は仕方ないのかもしれませんね。L&S戦略のファンドが多く組み込まれていた分空売り規制などにも影響があったのかもしれません・・・。

ところで株式のの非相関性を重視するならばミルフィーユ様がいつもブログ内で取り上げておられますADPなどの方が優れていると思うのですが、そちらの保有は考えないのでしょうか?

よろしくお願いいたします

2008 11/19 (Wed) 04:19

No.46 / ミルフィーユ [#zf6WdzRA]

HIDE 様

Man AHLのようなマネージドフューチャーズ戦略ヘッジファンドへの投資ももちろん考えております。
株式や債券との相関も低いですしね。

2008 11/21 (Fri) 01:01 編集

No.66 / HIDE [#-]

そうですよね。それですとAHLがまあ無難ですか^^
最近ですとTulipなどもあるようです。

欧州がヘッジファンドの規制を呼びかけているので若干行き先不安ですが。。。

2008 11/22 (Sat) 18:32

No.67 / 空売り規制の行方 [#-]

マンAHLは本当に素晴らしいのですが、空売り規制がかかると実質かなりの影響が出るのでは?

2008 11/23 (Sun) 12:29

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30代後半ですが、さわやかなオッサンを目指してます。
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