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Man AHL Diversified plc(ADP)  2010年11月のパフォーマンス

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英国大手ヘッジファンドのマンインベストメンツ(Man Investments)のマンAHLダイバーシファイドの2010年11月のパフォーマンスがでているので載せておきます。


Man AHL Diversified plc(ADP) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month -8.1%
----------------------------------
Last quarter 0.9%
----------------------------------
Year to date 8.6%
----------------------------------
Annualised return 16.5%
----------------------------------
Sharpe ratio 0.75
----------------------------------


11月のAHLの運用成績は、過去2-3ヶ月の間、運用プログラムに収益をもたらしていたトレンドが急反転したことにより苦戦を強いられたようです。
11月は、通貨セクターが最大の損失要因となったようです。また債券と短期金利セクターでの損失も大きかったようです。

安全資産需要を背景に、米ドルが貿易加重ベース3.3%反発したことを受け、米ドルのショートポジションで損失。
またユーロが下落したことを受けユーロのロングポジションで損失。
債券・短期金利セクターでは、米国債及びユーロダラーのロングポジションがパフォーマンスの大きな足かせとなったようです。



ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -0.5%
-----------------------------------
Last quarter 9.3%
-----------------------------------
Year to date 2.5%
-----------------------------------

World bonds のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -1.4%
-----------------------------------
Last quarter -2.2%
-----------------------------------
Year to date 3.8%
-----------------------------------


Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株式、世界債券との相関係数ですが、

世界株式  -0.19
世界債券   0.33
(1996年3月~2010年11月)

となっています。

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