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ヘッジファンド指数 世界株式指数 世界債券指数 2010年9月

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9月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。

ヘッジファンドの個別戦略では、8月に引き続き株高の恩恵で、Emerging Markets戦略やLong/Short Equity戦略がよかったようです。
また、8月、9月でManaged Futuresが好調のようです。

Sep 2010

Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index 3.43%  YTD 5.98%


S&P 500 USD 8.92% YTD 3.89%

Merrill Lynch All US Convertibles Index USD 5.56%  YTD 4.27%

Goldman Sachs Commodities Index USD 8.49%  YTD -3.87%

Credit Suisse High Yield II Index USD 2.65%  YTD 10.93%

Citigroup World Government Bond Index USD 2.38%  YTD 7.05%

Dow Jones World Index USD 9.54%  YTD 2.89%

Dow Jones World Emerging Index USD 11.17%  YTD 10.34%

Dow Jones Latin America Index USD 10.50%  YTD 7.09%

Dow Jones Global 1800 Asia Pacific ex Japan Index USD 11.72%  YTD 5.43%

Dow Jones STOXX Eastern Europe Total Market Index USD 16.12%  YTD -4.00%




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Man AHL Diversified plc(ADP)  2010年9月のパフォーマンス

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英国大手ヘッジファンドのマンインベストメンツ(Man Investments)のマンAHLダイバーシファイドの2010年9月のパフォーマンスがでているので載せておきます。

2010年9月17日の日本経済新聞に「大手ヘッジファンド各社、円売り介入で打撃」というタイトルのニュース記事がありましたが、9月のAHLのパフォーマンスをみてみると、為替セクターでの収益が一番大きかったようです。

日本経済新聞の記事は下記のような感じです。

引用開始

政府・日銀による外国為替市場への予想外の円売り・ドル買い介入は世界最大級のヘッジファンドに驚きを与え、各社は円の急落により大幅な損失を被った。

中略

ファンド各社の運用成績に詳しい関係者によると、英資産運用会社マン・グループが経営する運用資産210億ドルのファンドAHL、50億ドルのウィントン・キャピタル・フューチャーズ・ファンド、10億ドルのアスペクト・ディバーシファイド・ファンドなどの英ヘッジファンド各社はすべて、円に対し強気のポジションをとっていたため損失を出したという。

引用終了




Man AHL Diversified plc(ADP) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month 1.3%
----------------------------------
Last quarter 5.7%
----------------------------------
Year to date 9.0%
----------------------------------


9月のMan AHL Diversified plc(ADP)は、為替、メタル、農産物、クレジットのセクターでプラス。
特に為替セクターでのプラスが大きかったようです。
マイナスは債券、株式、エネルギー、金利だったようです。



ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month 6.9%
-----------------------------------
Last quarter 9.0%
-----------------------------------
Year to date 0.3%
-----------------------------------

World bonds のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -0.4%
-----------------------------------
Last quarter 2.1%
-----------------------------------
Year to date 5.7%
-----------------------------------


Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株式、世界債券との相関係数ですが、

世界株式  -0.20
世界債券   0.32
(1996年3月~2010年9月)

となっています。

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東京でビジネスマンしています。
30代後半ですが、さわやかなオッサンを目指してます。
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