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マネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンド、2009年の運用成績は横ばい

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ヘッジファンドクルークより、マネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンドのニュースです。

引用開始

マネージド・フューチャーズ戦略は2008年に非常に好調な運用成績を残したいたがが、今年のパフォーマンスは横ばいとなっている。【23日 ダウ・ジョーンズ】

バークレイヘッジによると、マネージド・フューチャーズ戦略のヘッジファンドは、2月までの年初来パフォーマンスがマイナス0.4%となっている。
同期間にマイナス19%となったS&P500に比べれば良好な成績だが、しかし、マネージド・フューチャーズがプラス13.9%を記録した昨年に比べると、大幅な遅れを取っている。

マネージド・フューチャーズ戦略では殆どの場合、コンピューター・モデルを利用して相場のトレンドを調査して投資しているが、これがパフォーマンス低迷の原因となっている。この戦略の主な投資先である先物相場や為替相場では、大きな価格の変動が起きているものの、トレンドは殆ど発生していない。

2008年は、多数のコモディティが年央にピークを迎え、その後に下落した。
しかし、今年は長期的なトレンドが発生していないことで、運用が難しくなっている。

ロンドンのマネージド・フューチャーズ戦略運用会社マルヴェイニー・キャピタルは、2008年が109%のプラスになったものの、今年はほぼ横ばいの運用成績だ。ウィントン・フューチャーズ・ファンドは、2008年がプラス21%を記録したが、今年はわずか0.8%のプラスだ。

また、ブルークレスト・キャピタル・マネジメント(BlueCrest Capital Management)は、2008年が2桁のプラスだったのに対し、今年は年初来がマイナス0.60%となっている。アルティス・パートナーズ(Altis Partners)は2008年が51.9%のプラスとなったが、今年はマイナス3.13%と落ち込んでいる。

引用終了

好調のときもあれば不調のときもあるでしょう。
何にしても大きく下げなければ、そのうちトレンドはくるでしょうから。


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マン・グループ関連ニュース

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英国大手ヘッジファンドのマン・グループ関連のニュースです。

引用開始

3月26日(ブルームバーグ):株式を公開しているヘッジファンド運用会社で最大手の英マン・グループは26日、2009年3月通期は 43%減益となる見込みだと発表した。
運用資産がほぼ3分の1減少したという。

発表によると、運用資産は480億ドル(約4兆7100億円)と、前年度末の750億ドルから減少した。
通期の税引き前利益は12億ドル(前年度は21億ドル)となる見込み。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたアナリスト予想では資産約486億ドル、利益11億4000万ドルが見込まれていた。

3月26日(ブルームバーグ):株式を公開しているヘッジファンド運用会社で最大手の英マン・グループは26日、人員の約15%を削減する方針を明らかにした。
同社は2009年3月通期は43%減益となる見込みだとし、運用資産がほぼ3分の1減少したと発表した。

発表によると、年度末の運用資産は480億ドル(約4兆7100億円)と、前年度末の750億ドルから減少した。通期の税引き前利益は12 億ドル(前年度は21億ドル)となる見込み。ブルームバーグ・ニュースがまとめたアナリスト予想では資産約486億ドル、利益11億4000万ドルが見込まれていた。

マンは昨年11月、複数のヘッジファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ事業のマン・グローバル・ストラテジーズへのレバレッジ投資を縮小した結果、運用資産が97億ドル減少したことを明らかにしていた。
巨額詐欺のマドフ事件に絡み投資額3億6000万ドルも償却した。

ピーター・クラーク最高経営責任者(CEO)は発表資料で、「世界の市場にとって難しい年だった。当社の事業もこれに無縁ではいられなかった」とし、「運用資産は減少した。機関投資家を中心に多くの投資家が、運用成績にかかわらず流動性を追求した」と説明した。

同社は、減少した運用資産の水準に合わせて正社員の数を15%減らすと発表した。
6000万ドルの経費削減計画の一環だとしている。

引用終了

運用資産がほぼ3分の1減少したとのことですね


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ヘッジファンドインデックス コモディティインデックス 世界株式指数 世界債券指数

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2月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。
ヘッジファンドの個別戦略では、 Dedicated Short Bias、 Fixed Income Arbitrageがよかったようです。


Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD Month -0.88% YTD 0.20%

S&P 500 USD Month -10.65% YTD -18.18%

Goldman Sachs Commodities Index USD Month -6.10% YTD -14.49%

Citigroup World Government Bond Index USD Month -2.69% YTD -7.17%

Dow Jones World Index USD Month -10.17% YTD -17.82%

Dow Jones World Emerging Index USD Month -6.62% YTD -12.14%


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ヘッジファンドや機関投資家 商品投資を拡大?

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コモディティ関連の記事です。

引用開始

3月10日(ブルームバーグ):英バークレイズ・キャピタルが実施した調査によると、過去1年間の商品相場下落を受け、大半の機関投資家やヘッジファンドが、商品に投資する「絶好の機会」が到来しているとみている。

バークレイズのアナリストらがまとめた10日付リポートによると、調査対象者の79%が向こう3年間に商品投資の開始か拡大を計画している。
回答者のほぼ75%が「ポートフォリオにおける長期的な商品の構成比率として最適なのは」6%かそれ以上と考えている。

世界的なリセッション(景気後退)の影響で原油や銅、綿花、小麦など原材料の需要が軒並み減退した。
商品19銘柄で構成するロイター・ジェフリーズCRB指数は過去最高水準に達した昨年7月3日以降、56%低下。
今年2月24日には2002年6月以来の低水準まで下げた。

バークレイズは「最近は全ての資産区分にとって困難な時期であるにもかかわらず、投資家らは商品に関して長期的に非常にプラスの見方をしている」と指摘。「主に分散投資の面で有益であるため、投資家らは依然、商品をポートフォリオに組み込むことを重視している。
回答者のうち過去1年間に商品に全く投資しなかったのはわずか6%だった」としている。

引用終了

やはりコモディティは買いでしょうか


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原油価格上昇 OPECが追加減産すれば

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原油価格が上昇するという記事です。

引用開始

3月5日(ブルームバーグ):資産家でヘッジファンド運用会社BPキャピタルの会長、ブーン・ピケンズ氏は5日、CNBCテレビの番組で、原油価格が年末までに75ドルに上昇するとの見通しを示した。

ピケンズ氏は、「私は、OPEC(石油輸出国機構)がさらに多くの原油輸出代金の確保を迫られていると言明できる。
OPECは減産し原油価格は年末までに75ドルに戻るだろう」と述べた。

同氏は、世界の原油需給について、生産が日量8500万バレルを超えることは不可能であることから2011年にも需要が供給を上回る公算が大きいと予想した。


3月6日(ブルームバーグ):ヘッジファンド運用会社のブルーゴールド・キャピタル・マネジメント(ロンドン)は、石油輸出国機構(OPEC)が今月開催される総会で、減産実施に合意すれば、原油相場が37%上昇し、1バレル当たり60ドルになるとの見通しを示した。
同社はエネルギー関連の取引により年初来で31%のリターン(投資収益率)を上げている。

OPECは15日にウィーンで開く総会で、原油相場を下支えするため、昨年9月以降で4回目となる減産実施で合意する可能性がある。
相場は過去最高値に達した昨年7月以降、最大77%下落している。

ブルーゴールドのピエール・アンドュランド最高投資責任者(CIO)は4日のインタビューで「これまでのところOPEC加盟国は減産を順守しており、原油相場の底入れに成功するかもしれない」と予想。
「OPEC加盟国が減産を順守する姿勢を強く示し、追加減産を発表すれば、相場は近い将来、60ドルに上昇する可能性もある」との見方を示した。

引用終了


原油のほかエネルギーをポートフォリオの中心とするコモディティインデックス海外ETF
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed(GSG)
は買いでしょうか



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