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Man AHL Diversified 他 Man Investments ファンドの2008年11月パフォーマンス

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ヘッジファンドのMan Investments(マンインベストメンツ)のマンAHLダイバーシファイド他 ファンドの11月のパフォーマンスがでているので載せておきます。

Man AHL Diversified plc(ADP) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month 1.3%
----------------------------------
Last quarter 16.4%
----------------------------------
Year to date 25.9%
----------------------------------


Man AHL Diversified (Guernsey) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month 1.1%
----------------------------------
Last quarter 15.0%
----------------------------------
Year to date 20.6%
----------------------------------


Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -8.3%
----------------------------------
Last quarter -22.5%
----------------------------------
Year to date -30.7%
----------------------------------


Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -11.0%
----------------------------------
Last quarter -29.8%
----------------------------------
Year to date -38.3%
----------------------------------


Man AHL Diversifiedは全体でプラス。それ以外の戦略は世界株式以上に下落したようです。

Man AHL Diversified plc(ADP)は為替、株でマイナス、それ以外のセクターはプラスでした。
債券と金利がよかったようです。

Man AP 2XL USD-Class C は先月同様、マネージドフューチャーズはよかったものの、Relative valueが大きくマイナスだったようです。

Man Arbitrage Strategies Ltd は今月も大きくマイナスだったようです。
Relative value で-6.80% Event driven で-4.13%
2000年からのトータルリターンも16.1%になってしまいました。

ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -6.3%
-----------------------------------
Last quarter -29.7%
-----------------------------------
Year to date -40.4%
-----------------------------------

World bonds のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month 3.0%
-----------------------------------
Last quarter 4.1%
-----------------------------------
Year to date 6.7%
-----------------------------------


Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株式、世界債券との相関係数ですが、

世界株式  -0.21
世界債券   0.31
(1996年3月-2008年11月)

となっています。



マネージド・フューチャーズ・ファンド連動ファンドのパフォーマンス


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Man AHL Diversified ヘッジファンドインデックス 世界株式指数 世界債券指数

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11月のMan AHL ヘッジファンドインデックス 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。
ヘッジファンドの個別戦略では、10月に引き続きマネージドフューチャーズがよかったようです。
マーケットニュートラル戦略は大きくマイナスだったようです。
世界の株式市場も大きくマイナスでしたね。

Monthly Performance Nov 2008

Man AHL Diversified (Guernsey) USD Month 1.1% YTD 20.6%

Man AHL Diversified plc          Month 1.3% YTD 25.9%

----------------------------------------------------------------

Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD Month -4.15% YTD -19.04%

S&P 500 USD Month -7.18% YTD -37.66%

Goldman Sachs Commodities Index USD Month -14.84% YTD -38.27%

Citigroup World Government Bond Index USD Month 3.70% YTD 3.53%

Dow Jones World Index USD Month -6.82% YTD -44.97%

Dow Jones World Emerging Index USD Month -8.88% YTD -55.46%

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グリーンスパン前FRB議長の見解 金融市場 向こう6-12カ月で回復する可能性

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グリーンスパン前FRB議長の金融市場に対する見解のニュースです。

引用開始

12月18日(ブルームバーグ)
グリーンスパン前米連邦準備制度理事会(FRB)議長は、少なくとも1930年代以来見られなかった「恐怖」によって落ち込んだ金融市場が、向こう6-12カ月で回復する可能性が高いとの見解を示した。英誌エコノミスト(オンライン版)が評論を掲載した。

グリーンスパン氏は、「市場は、20世紀の初めの1907年や1932年に経験して以来の恐怖に抑圧されている」と分析。
「人間本来の性質からみて、われわれは市場の反転を期待できる。願わくば6カ月から1年以内にだ」と語った。

また、2009年には住宅価格が安定する公算が大きく、金融機関は担保や住宅ローン担保証券の価値を判断できるようになると説明。
住宅価格の安定も、混乱収束のための「重要な要素」だと強調した。

米財務省の金融安定化策については、銀行への2500億ドル(約22兆4000 億円)の資本注入により、ドル建て翌日物ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)とオーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)金利の格差は半減し、金融の安定化の進展が示されたと指摘した。

引用終了

グリーンスパン氏の発言が前向きになってきましたね。
また、世界中から資金をアメリカ金融市場に戻しても大丈夫だよという合図でしょうか?
いずれにしても投資国家アメリカがドルを発行し、そのドルがまたアメリカにもどってこないとアメリカ経済&世界経済はなりたちませんからね。

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原油相場 急激に上昇? ドル安で買い再開?

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原油相場に関するニュースです。

引用開始

12月18日(ブルームバーグ)
スイスの調査会社ペトロマトリックスは、ドル相場の下落で投資家が原油の買いを再開し、原油相場が上昇する可能性があるとみている。

今日のチャートは、4年ぶりの安値近辺にある原油先物相場が、ドル相場の下落に対し、依然として反応していないことを示す。
対ユーロのドル相場は今週に入って8%下げている。
7月には、インフレヘッジ手段として投資家による商品の買いが拡大するなか、ドル相場の下落が原油相場を押し上げ、過去最高値の1バレル当たり147.27ドルに達した。

ペトロマトリックスのマネジングディレクター、オリビエ・ジェイコブ氏は「米ウォール街の多くの大手投資会社は、原油相場に対して非常に弱気な見方をしてきた

が、ドル相場の下落は予想していなかった」と指摘。
原油相場は「急激な調整局面に入るだろう」との見通しを示した。

ジェイコブ氏によると、ペトロマトリックスが原油相場とドル相場の相関関係を算定した結果、原油相場の適正水準は89ドル近辺となった。

引用終了
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=allp9GCV.QU8

原油相場の適正水準は89ドルぐらいとのことです。
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed(GSG) もだいぶ値を下げているので買ってもいいかもしれませんね。

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スーパーファンド好調 マネージド・フューチャーズ ヘッジファンド

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久しぶりにスーパーファンドのニュースです。
スーパーファンド社はウィーンにあるマネージド・フューチャーズのヘッジファンド運用会社です。

引用開始

12月17日(ブルームバーグ):資産総額16億ドル(約1400億円)のマネージド・フューチャーズ・ファンド運用会社、スーパーファンドは、2009年に従業員110人を採用し、25%の増員を計画している。
同社の設立者でオーナーの クリスチャン・バハ氏が明らかにした。

中略

スーパーファンドのデータによると、同社の旗艦ファンド「Q-AG」の9日までの年初来の運用成績はプラス35.4%、96年の運用開始以降の年間リターン(投資収益率)は18.5%となっている。
バハ氏によると、08年の運用資産総額は16億ドルと、前年の14億ドルから増加している。

引用終了
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ahI_lo3swma8

ここ数年、パフォーマンスは上下動を繰り返していたスーパーファンドですが、SuperFund Q-AG の年初来リターンは35.4%とのことですね。
スーパーファンドは5000ドルから購入できるマネージド・フューチャーズのヘッジファンドです。


スーパーファンド・ジャパン

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東京でビジネスマンしています。
30代後半ですが、さわやかなオッサンを目指してます。
投資の目的は経済的自由&リスクヘッジのため。
オフショアファンド、ヘッジファンド、ETFなどの海外ファンド国際分散投資で資産形成を目論んでいます。

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