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海外投資生活 - ヘッジファンドと海外ETFで資産運用 -
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「 2008年07月 」 の記事一覧
マンインベストメンツ ファンドのパフォーマンス（ADP他）
ヘッジファンドのMan Investments（マンインベストメンツ）のファンドの6月のパフォーマンスがでたので載せておきます。
Man AHL Diversified plc（ADP） のパフォーマンスは ---------------------------------- Last month 1.0% ---------------------------------- Last quarter 5.2% ---------------------------------- Year to date 19.9% ---------------------------------- Man AHL Diversified （Ｇｕｅｒｎｓｅｙ） のパフォーマンスは ---------------------------------- Last month 1.4% ---------------------------------- Last quarter 5.6% ---------------------------------- Year to date 16.3% ---------------------------------- Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは ---------------------------------- Last month 0.3% ---------------------------------- Last quarter 4.2% ---------------------------------- Year to date 2.7% ---------------------------------- Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは ---------------------------------- Last month -0.7% ---------------------------------- Last quarter 3.7% ---------------------------------- Year to date -8.4% ---------------------------------- Man AHL Diversified plc（ADP）はエネルギー、債券、金利、農産物、ボラティリティでプラス、為替、株がマイナスでした。 特にエネルギーのリターンが大きかったようです。 Man AP 2XL USD-Class C はマネージドフューチャーズ、エクイティヘッジのスタイルでプラス、それ以外のスタイルはマイナスだったようです。 Man Arbitrage Strategies Ltd ファンドオブファンズ、クレジットアービトラージのスタイルでプラス、それ以外のスタイルはマイナスだったようです。 ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは ----------------------------------- Last month -8.4% ----------------------------------- Last quarter -2.0% ----------------------------------- Year to date -14.3% ----------------------------------- World bonds のパフォーマンスは ----------------------------------- Last month -0.1% ----------------------------------- Last quarter -2.3% ----------------------------------- Year to date 0.2% ----------------------------------- 関連記事 Man AHL Diversified Program（AHLダイバーシファイド・プログラム） Man AHL Diversified （Ｇｕｅｒｎｓｅｙ） マンインベストメンツ他ファンドパフォーマンス 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー 海外ETF iShares ETF（Barclays Global Investors） 15本口数分割
Barclays Global Investors iShares ETFの15本について口数分割をするとのことです。
http://us.ishares.com/newsroom/pr_2008_07_11.htm Fund Name Ticker U.S. ListingExchange Split Ratio iShares S&P Latin America 40 Index Fund ILF NYSE Arca 5 for 1 iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund FXI NYSE Arca 3 for 1 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund EEM NYSE Arca 3 for 1 iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund EPP NYSE Arca 3 for 1 iShares Russell Midcap Value Index Fund IWS NYSE Arca 3 for 1 iShares S&P Global Energy Sector Index Fund IXC NYSE Arca 3 for 1 iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund IGE NYSE Arca 3 for 1 iShares Dow Jones Energy Sector Fund IYE NYSE Arca 3 for 1 iShares S&P SmallCap 600 Growth Index Fund IJT NYSE Arca 2 for 1 iShares S&P 1500 Index Fund ISI NYSE Arca 2 for 1 iShares MSCI South Africa Fund EZA NYSE Arca 2 for 1 iShares S&P/TOPIX 150 Index Fund ITF NYSE Arca 2 for 1 iShares MSCI EMU Index Fund EZU NYSE Arca 2 for 1 iShares Russell Midcap Growth Index Fund IWP NYSE Arca 2 for 1 iShares S&P Europe 350 Index Fund IEV NYSE Arca 2 for 1 私としては iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund （FXI） iShares MSCI Emerging Markets Index Fund （EEM） iShares S&P Global Energy Sector Index Fund （IXC） iShares MSCI South Africa Fund （EZA） が買いやすくなるのはうれしいです。 以下のブログでもこのことについて書かれています。 カン・チュンドの 投資のゴマはこう開け！ NightWalker's Investment Blog 関連記事 海外ETF iShares ETF 08年1-6月のパフォーマンス
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー ヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 他 マーケット概況
6月も5月に引き続きコモディティがよかったようです。
世界中の株価が大きく下げましたね。 ヘッジファンドの戦略では、 Dedicated Short Bias、 Managed Futures、 Global Macro の戦略がよかったようです。 Monthly Performance Jun 2008 Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD Month 0.00% YTD 0.51% S&P 500 USD Month -8.43% YTD -11.91% Goldman Sachs Commodities Index USD Month 9.23% YTD 41.44% Citigroup World Government Bond Index USD Month 0.45% YTD 5.02% Dow Jones World Index USD Month -7.33% YTD -11.31% Dow Jones World Emerging Index USD Month -9.64% YTD -7.36%
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー 海外ETF iShares ETF（Barclays Global Investors） 08年1-6月のパフォーマンス
海外ETFパフォーマンス
Barclays Global Investors iShares ETFの08年1-6月のパフォーマンスがでたので載せておきます。 Month End as of 6/30/2008 S&P 500 Index Fund (IVV) YTD -11.91% MSCI EAFE Index Fund (EFA) YTD -10.90% MSCI Emerging Markets Index Fund (EEM) YTD -9.52% S&P Global 100 Index Fund (IOO) YTD -12.90% MSCI Kokusai Index Fund (TOK) YTD -10.89% MSCI Brazil Index Fund (EWZ) YTD 11.15% Sector S&P Global Energy Sector Index Fund (IXC) YTD 8.46% S&P Global Materials Sector Index Fund (MXI) YTD 7.63% S&P Global Consumer Staples Sector Index Fund (KXI) YTD -9.72% S&P Global Utilities Sector Index Fund (JXI) YTD -4.83% S&P Global Industrials Sector Index Fund (EXI) YTD -11.96% Fixed Income Lehman Aggregate Bond Fund (AGG) YTD 1.24% Lehman TIPS Bond Fund (TIP) YTD 4.85% Commoditie S&P GSCI(TM) Commodity Indexed Trust (GSG) YTD 40.60% Real Estate Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund (IYR) YTD -5.92% コモディティとエネルギー・資源関連ETFが良いパフォーマンスでしたね。 これらの海外ETFは 楽天証券の口座開設はこちらから可能です。 関連記事 iShares ETF 2007年のパフォーマンス
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー Thames River Warrior �� Fund （テムズリバー社） 運用報告書
Thames River CapitalのファンドオブヘッジファンズWarrior �� Fund を保有していますが、本日、2007年度の運用報告書が届きました。
送り主はケイマン諸島のThames River Alternative Strategies Limited です。 案内文書の日付は、4月30日付ですが、届いたのは7月15日でした。 海外投資の場合、何かと時間がかかりますね。 以前、乙川乙彦の投資日記 の記事を読んだことを思い出しました。 http://otsu.seesaa.net/article/21181688.html やはり何かと時間がかかるようですね。
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー ヘッジファンドや産油国が影響力強める 市場混乱で
ヘッジファンドや産油国が影響力を増大させている というニュースです。（ブルームバーグ）
引用開始 ７月10日（ブルームバーグ）：米コンサルティング会社マッキンゼーによれば、信用市場の混乱や世界的な景気減速で、アジア諸国の政府や産油国、ヘッジファンド、プライベートエクイティ（ＰＥ、未公開株）投資会社が影響力を増大させている。 マッキンゼーの経済調査部門、マッキンゼー・グローバル・インスティテュートは、10日公表したリポートで、こうした「新パワーブローカー」が昨年、資産を22％増やし11兆5000億ドル（約1230兆円）にしたと指摘。 13年までに保有高は合計で31兆ドルに増加する可能性があるとしている。この額は、世界の年金基金、投資信託が持つと見込まれる規模の約６割に相当するという。 信用市場混乱の影響を受けた米シティグループやスイスのＵＢＳ、米メリルリンチは、バランスシートの改善に奔走。 これに伴い、政府系ファンドの保有資金が重視されるようになった。 リポートによれば、アジア各国の政府や産油国の後押しを受けた投資機関は、07年３月から今年６月までに西側の金融機関に計 590億ドルを投じた。 マッキンゼーは「アジアの政府機関などの行動は、金融市場危機の阻止において明らかにプラスの効果をもたらしてきた。 だがその一方で、こうした機関の台頭に伴うリスクも浮き彫りになった」とした上で、「アジア諸国の政府や産油国、ヘッジファンド、ＰＥ投資会社は成長を続け、リターン（投資収益）向上を求めて投資戦略を拡大するほか、公的部門の代替としての民間金融の成長を促進させるだろう」と分析した。 リポートによれば、政府系ファンドを含めたアジアの政府保有資産は、貿易黒字増加の結果この10年で４兆6000億ドルに膨らんだ。 中国、日本、そしてシンガポールからの投資が多いという。 マッキンゼーは、貿易黒字が今後も2000 −07年と同じペースで拡大すると仮定し、アジアの政府保有資産が13年までに 12兆ドル超に増えると予想している。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aJUsppk4iqB4 2013年までにアジア諸国の政府や産油国、ヘッジファンド、プライベートエクイティの保有高が世界の年金基金、投資信託の規模の約６割相当になるとは・・・影響力も大きくなりますね。その後も増え続けていくのでしょうか。 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー マンインベストメンツ（Man Investments）AHLへの投資
英国ヘッジファンド大手のマンインベストメンツ（Man Investments）のニュースです。
ブルームバーグに「ヘッジファンドの英マン：運用資産6.6％増で過去最高−４−６月期」という記事がありました。 引用開始 ７月10日（ブルームバーグ）：ヘッジファンド運用の英マン・グループの運用資産は４−６月期に6.6％増え過去最高となった。 資金純流入と投資資産の価値上昇で増えた。 マンの10日の発表によると、６月末時点の運用資産は795億ドル（約８兆 5200億円）と、３月末の746億ドルから増えた。 資金純流入は25億ドル、投資利益は約17億ドルだった。 マンのジョン・エースビット会長は10日の年次株主総会用の資料で、「当社のファンド商品には引き続き、個人投資家と機関投資家の双方から強い需要があった」と述べている。 業界の低迷のなかでも需要堅調を維持したもようだ。 ヘッジファンドの１−６月運用成績は平均でマイナス0.75％と約20年で最悪だった（ヘッジファンド・リサーチのデータ）。 ロンドンに上場しているマンの株価は年初来3.6％上昇している。 この日の発表によると、４−６月期の販売額は50億ドル。資金流出は25 億ドル。前年同期の純流入額は15億ドルだった。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aDy0ccjFtSi8 マン AHL ダイバーシファイド プログラム（Man AHL Diversified program） は、今年に入って絶好調ですね。 ヘッジファンド指数は過去20年で最悪だったとのことです。 マンインベストメンツ（Man Investments）AHLへの投資は株式、債券と相関係数が低いため、分散投資にはなりますね。 ちなみに、マンインベストメンツのファンド Man AHL Diversified plc（ADP）と世界株の相関係数は-0.18 世界債券との相関係数は0.34になります。 （2008年5月現在） 関連記事 Man AHL Diversified Program（AHLダイバーシファイド・プログラム） Man Investmentsのファンド Man Investmentsのファンド情報（ADPクローズ） マンインベストメンツ ファンドのパフォーマンス（ADP他） 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー マンインベストメンツ 地球にやさしいヘッジファンド？
ヘッジファンド関連ニュースでブルームバーグに「英マン:付随ガス事業ファンド設定へ、15億ドル-ＩＰＩＣが初期投資」という記事がありました。
引用開始 ７月７日（ブルームバーグ）：ヘッジファンド運用の英マン・グループは、中東と北アフリカで石油生産に伴う付随ガス利用プロジェクトに投資する「ＭＥＮＡアソシエーテッド・ガス・アンド・グローバル・エンバイアロンメント・ファンド」の設定を進めている。規模は15億ドル（約1610億円）。 マンの電子メールでの発表によると、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のアブダビ首長国100％出資のファンド国際石油投資（ＩＰＩＣ）はＭＥＮＡに３億ドルを投資することで合意した。 ＭＥＮＡガス・ファンドは石油生産の過程で発生するガスを発電などに利用するプロジェクトに投資する。 同ガスをエネルギー源として利用することで二酸化炭素の削減にも寄与する。 これらのガスは通常、廃棄物として燃焼され年間3億5000万トンの二酸化炭素を発生させている。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ah13PxvICW.0 二酸化炭素の削減にも寄与するとのことです。 ヘッジファンドも地球にやさしい時代ですかね。 
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー S&P500種銘柄でヘッジファンドの保有率が高い銘柄は｢売り｣
ブルームバーグに「ヘッジファンドの保有率高いＳ＆Ｐ500種銘柄は｢売り｣−ゴールドマン」という記事がありました。
引用開始 ７月７日（ブルームバーグ）：米証券大手ゴールドマン・サックス・グループはヘッジファンドによる保有比率が最も高いＳ＆Ｐ500種株価指数の構成銘柄を売却するよう顧客に勧めた。 こうした銘柄は、2008年４−６月（第２四半期）の決算発表が進むなかで、「売り圧力」にさらされる恐れがあるという。 米国担当投資ストラテジスト、デービッド・コスティン氏（ニューヨーク在勤）は７日付リポートで、ヘッジファンドによる保有比率が最も低い銘柄を同時に購入することを推奨した。 そうした銘柄はエネルギーや素材関連株などで、「ゴールドマンが推奨する業種の資産配分に沿っている」と指摘した。 コスティン氏によると、ヘッジファンドの保有比率が最も高い銘柄は３日時点で、米百貨店チェーンのシアーズ・ホールディンスやハンバーガーチェーン大手ウェンディーズ・インタナショナル、タイヤ大手グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバーなど。 一方、最も低い銘柄には石油大手エクソンモービルやたばこメーカーのフィリップ・モリス・インターナショナルが含まれる。 リポートでコスティン氏は「売り圧力が強まる可能性があることは、ヘッジファンドによる保有比率が高いとされる銘柄の下振れリスクを拡大させる」と指摘した。 同氏によると、年初来で14％下落しているＳ＆Ｐ500種が第２四半期決算シーズン中に持ち直すことはない見通しだ。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aAyyi4F6VEg4 ヘッジファンドによる保有比率が最も低い銘柄は、エネルギーや素材関連株だそうです。 今のエネルギー関連株は配当も高く、エネルギー価格が高止まりすれば株価も上昇しそうですしね。
テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー ヘッジファンドそしてウォール街の｢大虐殺｣から身を守る3つのルール
ブルームバーグに 【経済コラム】ウォール街の｢大虐殺｣から身を守るルール−Ｍ・ルイス というコラムおもしろいコラムがありました。 引用開始 ７月２日（ブルームバーグ）：リセッション（景気後退）についてまず知っておくべきことは、決して米ウォール街の終えんを意味するものではないということだ。 リセッションは、自動車レースのフォーミュラ１（Ｆ１）世界選手権でレース中断時に使われる赤旗のようなものだ。 レース車は、衝突が起こると衝突車の残骸（ざんがい）が片付けられるまでコースを低速で周回し、片付けが終わると、まるで何事もなかったかのようにごう音を上げて加速する。 ウォール街とＦＩの違いは、ウォール街ではこうした災難を味方につけるのが可能なこと。 車を密かに前に進めておき、レース再開時にトップに躍り出るのだ。 ただ、いかなるリセッションであれ、克服するためには知っておくべきルールがある。 重要なルールは３つしかないが、覚えておくだけでは不十分。肝に銘じて常に実践しなければならない。 ルールその１：会社があなたを裏切る前に、あなたが会社を裏切れ。 あなたがウォール街で仕事をしているなら、おそらく大企業に勤めていることだろう。 例えばシティグループやメリルリンチだ。企業の規模が大きいため、あなたは嵐を乗り切るには、数万人の同僚と一緒にいるのが一番だと考え、これ以上良い場所はないと納得させられているかもしれない。これは間違いだ。 従業員数と安全性 従業員の多さがそのまま安全性につながることはほとんどない。状況が悪化すると、従業員の多さゆえにむしろ危険度は増してしまう。 腺（せん）ペストが大流行した時のロンドン、ハリケーン「カトリーナ」が襲来した時の多目的ドーム「ルイジアナ・スーパードーム」、そしてニュージャージー州の郊外−。 人々は常に、集まるべきではない時に集まるべきではない場所に集まってしまう。 第一次世界大戦当時、機関銃の砲火の真っただ中に飛び込んで行った多くの男たちは、間違いなく自分１人だけではないという確信を持っていたことだろう。 しかしもしあなたがリセッションを打ち負かしたいと思うなら、穴を見つけ、砲火がやむまでその中に隠れる必要がある。この穴の名前� | |||||||||||||
