ヘッジファンド
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AQRキャピタルの最大ヘッジファンド、運用資産が年初来で15%減 というニュース記事

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ブルームバーグBloomberg)の記事で「AQRキャピタルの最大ヘッジファンド、運用資産が年初来で15%減」という記事がありました。

引用開始

米AQRキャピタル・マネジメントが運用する最大のヘッジファンドの資産が、年初来から2月15日まででほぼ15%減少したことが22日までに明らかになった。2人の関係者によれば、金融市場の動揺でAQRが使用するコンピューターモデルが影響を受けた。
関係者によれば、AQRのファンド「アブソルート・リターン」の運用資産は1月に29億ドル(約3100億円)と、2007年10-12月(第4四半期)の40億ドルから減少した。AQRのより規模の小さいファンド「アセット・アロケーション」は16%減少したという。AQRはデータを公開していない。
数量分析に基づきコンピューターで取引するクオンツファンドの運用担当者らは、世界の株式相場の下落に対応するのに苦慮している。投資損失と顧客による資金引き揚げのため、AQRが運用する資産は、過去6カ月で20%余り減少し86億ドルとなった。AQRは、米ゴールドマン・サックス・グループのマネジングディレクターを務めたクリフォード・アスネス氏らが1998年に設立した。
独立系の業界コンサルタント、ジェフリー・ボブロフ氏は、「市場に大体の流れがあるときはクオンツは好調だが、市場が不安定な際にはこうした取引はうまくいかない」と指摘した。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a5GtaXPDRsgg

最近、投資家の相次ぐ解約により、清算に追い込まれるヘッジファンドも多いようですね。

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Man Investmentsのファンドのパフォーマンス(ADP他)

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Man Investmentsのファンドの1月のパフォーマンスがでたので載せておきます。

Man AHL Diversified plc(ADP) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month 6.1%
----------------------------------
Last quarter 6.0%
----------------------------------
Year to date 6.1%
----------------------------------


Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -1.4%
----------------------------------
Last quarter -6.4%
----------------------------------
Year to date -1.4%
----------------------------------


Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -4.8%
----------------------------------
Last quarter -9.9%
----------------------------------
Year to date -4.8%
----------------------------------


1月はMan AHL Diversified plc(ADP)のパフォーマンスが+6.1%と良かったようです。

Man AHL Diversified plc(ADP)は為替、債券、株、メタル、金利、農産物でプラス、エネルギーがマイナスでした。
金利と債券のリターンが大きかったようです。
World stocksとのCorrelation(相関関係)は-0.18と、ほとんど相関関係がありません。

Man AP 2XL USD-Class C はディレクショナル、エクイティヘッジ、アービトラージのスタイルはマイナス

Man Arbitrage Strategies Ltd はすべてのスタイルでマイナス
比較的安定運用の Man Arbitrage Strategies Ltd でしたが、Last quarter で -9.9%となっています。
シャープレシオも0.97と1.0を切ってしまいました。


ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -8.5%
-----------------------------------
Last quarter -13.3%
-----------------------------------
Year to date -8.5%
-----------------------------------

World bonds のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month 1.9%
-----------------------------------
Last quarter 3.4%
-----------------------------------
Year to date 1.9%
-----------------------------------


12月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-41.html
11月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-36.html
10月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-32.html
9月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-27.html
8月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-23.html
7月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-19.html

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マーケット概況(S&P 500 ヘッジファンドインデックス他)

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1月は全体的に下げ相場でしたね。
ヘッジファンド戦略の中では、マネージドフューチャーズグローバルマクロがよかったようです。


Monthly Performance Jan 2008


Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD -1.48%

S&P 500 USD -6.00%

Goldman Sachs Commodities Index USD -0.03%

Citigroup World Government Bond Index USD 3.71%

Dow Jones World Index USD -7.95%

Dow Jones World Emerging Index USD -9.92%

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ヘッジファンドへの資金流入のニュース記事

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ロイターの記事に「07年は新興国特化型ヘッジファンドに90億ドル超が新規に流入」という記事が載っていました。


引用開始

米調査会社のヘッジファンド・リサーチ(HFR)によると、新興国の資産に投資するヘッジファンドに2007年には90億ドル(約9623億円)を超える資金が新規に流入した。
ロシア・東欧やアジア地域の新興国に加え、南米、中東、アフリカなどを投資対象とするヘッジファンドの成績が好調で、投資家の人気を集めた。
この結果、新興国特化型ヘッジファンドの数は950を超え、運用資産残高は約1100億ドルに達したという。

中略

HFRのケニス・ハインツ社長は「新興国特化型ヘッジファンドは、最近の政府系ファンド(ソブリン・ウェルス・ファンド)と合わせ、世界の資本市場に著しい影響を与え始めている」と指摘。
「両者とも最近は、バランスシートの強化を望む民間企業に対する流動性の供給者としての役割も務めており、この傾向は08年も続くだろう」と予想している。

引用終了  http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK006812720080212


また、2月8日の記事(http://jp.reuters.com/article/domesticFunds/idJPnJS810190820080208)では

引用開始

07年通年のヘッジファンドへの資金流入額は2570億ドルと、株式投信への流入額1870億ドルを37%上回った。

引用終了

とも載っていました。

ヘッジファンド政府系ファンドSWF)などのグローバル巨大マネーが、世界の資本市場を回りまわってますね。
年末ぐらいまでには、不動産にも巨大マネーは流れていくのでしょうか。
今後も注目していきたいと思います。

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海外投資用語&資産運用用語&金融用語集

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海外投資用語&資産運用用語&金融用語集を作ってみました。
思いつくまま、随時追加更新していきたいと思います。



Additional investments  追加投資額  追加で購入する場合の金額

Administrator  管理会社  ファンドの計算管理をする

American depositary receipt (ADR)  米国預託証書  米国外の主要企業の株式は、米国株式市場においてADRとして米ドル建てで取引される

Annualized return  年利換算利回り

Application form  申込書

Arbitrage  裁定取引  鞘取り取引

Asset allocation  アセット・アロケーション  資産配分  アセットクラスの配分を決定すること  アセットアロケーションは、投資リスクを低減し、収益率を最大化するという、現代ポートフォリオ理論が提唱する戦略

Asset class  資産クラス  投資商品ごとのカテゴリー  株式、債券、現金、不動産、貴金属などの商品、ヘッジファンドなどが主なアセットクラス

Asset Under Management (AUM)  運用資産額

Auditors  監査法人  ファンドの会計監査をする  世界4大監査法人といえば、KPMG(w:KPMG) 、アーンスト&ヤング(w:Ernst & Young) - 略称:E&Y 、デロイト トウシュ トーマツ(w:Deloitte Touche Tohmatsu) - 略称:DTT,Deloitte. 、プライスウォーターハウスクーパース(w:PricewaterhouseCoopers) - 略称:PwC

Bear market  下げ相場  弱気市場

Bull market  上げ相場  強気市場

Commodity  投資の世界ではエネルギー、農産物、非鉄金属などの資源

Commodity Trading Advisor (CTA)  商品投資顧問業者

Compound annual rate of return  設定来年利換算利回り

Convertible bond  転換社債  満期の際にその額面を発行企業の普通株に転換するか、現金で償還するかを投資家が選択する社債

Correlation  相関関係  異なる投資商品の価値の動きがどの程度似ているかを統計的に表したもの

Custodian  受託機関  ファンドの資産を信託している銀行など

Diversification  分散投資  様々な値動きが異なるアセットクラスに分散投資することで期待する収益のブレを低減する

Dividends  配当

Dividend yield  配当利回り

Dollar cost averaging  ドルコスト平均法  定期的に一定の金額ずつ株や債券や投資信託を買い足していく投資手法 証券の価格が低いときにはより多く購入でき、価格が高いときには少ししか購入できないので、結果として、証券1単位に支払う平均コストは、常にその証券の平均市場価格よりも低くなる

Dow Jones Industrial Average (DJIA)  ダウ・ジョーンズ工業株30種平均  ニューヨークダウ   ダウ  ダウ・ジョーンズ社が公表する株価指数。米国の代表的な企業30社の株価を平均化して作成される。米国の株式市場を代表する指標

Equity fund  株式ファンド

Exchange Traded Fund (ETF)  指数連動型上場投資信託  証券取引所に上場し、株式と同様の取引が行われる

Expense ratio  エクスペンスレシオ  経費率  ファンドの総資産から、運営費と運用報酬を支払うために差し引く額が占める割合 インデックスファンド、ETFが最も低い

Fund of Funds  ファンド・オブ・ファンズ  ファンドを投資対象とし、複数のファンドに投資を行うファンド

High Water Mark  ハイ・ウォーター・マーク  ファンドの成功報酬の算出基準  純資産額がピークを上回った部分のみ計算の対象とする

Index fund  インデックスファンド  株価指数や債券指数などのパフォーマンスの反映を目指すファンド

Leverage  レバレッジ  投資効率を高めるために借入などを利用すること

Lock up  解約禁止期間

London Inter Bank Offered Rate (LIBOR)  ライボー  英国銀行協会により毎日発表される、ロンドン市場の銀行間の貨し手金利

Management fee  信託報酬  運営管理手数料

Minimum investment  最低投資額

Net asset value (NAV)  純資産価値

Net asset value per share (NAV) 基準価格

Nikkei Stock Average  日経平均株価  東京証券取引所で取引される225の優良企業株の平均価格加重指数

Nominee  ノミニー  指名された者  小口の投資家が、業務提携している会社にとりまとめを依頼し、そこを通じて購入するシステム

Performance fee  成功報酬

Private equity  プライベートエクイティ  未公開企業や不動産に対して投資、収益力を高めた上で上場させるか他の投資家に売却する投資家のこと

Property fund  不動産を投資対象にしたファンド

Prospectus  目論見書

Real Estate Investment Trust (REIT)  投資法人が投資家から集めた資金をオフィスビルやマンション等の不動産に投資をし、家賃収入等の利益を投資家に配分する不動産投資信託のこと。

Redemption  解約  売却

Redemption fee  解約手数料

Russell 3000 Index  ラッセル3000指数  フランク・ラッセル・カンパニーが公表する米国の上位3000社の株式に連動する時価総額加重方式の指数

Sharpe ratio  シャープレシオ  リスクと収益の関係を比較する方法の一つ  シャープレシオの計算は、平均収益率から無リスク収益率を引き、収益率の標準偏差で割る

Standard & Poor's 500 Index (S&P 500)  投資情報会社であるスタンダード・アンド・プアーズ社が算出しているアメリカの代表的な株価指数。ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、NASDAQに上場している銘柄から代表的な500銘柄の株価を基に算出される、時価総額加重平均型株価指数

Standard deviation  標準偏差  収益のブレ

Subscription  購入

TOPIX  東証株価指数  東京証券取引所1部に上場する全銘柄の時価総額の指数

Treasury bill (T-Bill) 米国財務省短期証券  Tビル 最も期間が短い米国政府債務証券のこと

Zero coupon bond  ゼロクーポン債  額面価格を大幅に割り引いて発行され、期間中の利払いが発生しない 保有者は、償還時に額面価格を受け取り、その際、発行時からの経過利子が含まれる 元本確保型ヘッジファンドなどは運用資産の大部分をゼロクーポン債で運用する

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Author:Millefeuille
東京でビジネスマンしています。
30代後半ですが、さわやかなオッサンを目指してます。
投資の目的は経済的自由&リスクヘッジのため。
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