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iShares ETF 2007年のパフォーマンス

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Barclays Global InvestorsiShares ETF 2007年のパフォーマンスを載せたいと思います。


iShares S&P Global 100 Index (IOO) YTD 10.82%

iShares S&P 500 Index (IVV) YTD 5.43%

iShares MSCI EAFE Index (EFA) YTD 10.97%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM) YTD 34.56%


コモディティ・エネルギー・資源関連中心の地域・セクターETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) YTD 31.45%

iShares MSCI Brazil Index (EWZ) YTD 76.61%

iShares MSCI South Africa Index (EZA) YTD 17.29%

iShares S&P Global Energy (IXC) YTD 30.40%

iShares S&P Global Materials (MXI) YTD 37.21%


iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM)ですが、1月17日までの2週間で、総資産の7%近くの16億ドルの資金が流出したみたいです。


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Man Investmentsのファンドのパフォーマンス(ADP他)

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Man Investmentsファンドの12月及び年間のパフォーマンスがでたので載せておきます。

Man AHL Diversified plc(ADP) のパフォーマンスは 

26 March 1996 to 31 December 2007
----------------------------------
Last month -4.2%
----------------------------------
Last quarter 8.9%
----------------------------------
Year to date 19.6%
----------------------------------
Total return 677.2%
----------------------------------
Compound annual rate of return 19.1%
----------------------------------
Annualised volatility 18.1%
----------------------------------
Sharpe ratio 0.83
----------------------------------
Worst drawdown -17.9%
----------------------------------


Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは

19 September 2005 to 31 December 2007
----------------------------------
Last month -1.4%
----------------------------------
Last quarter 0.5%
----------------------------------
Year to date 4.7%
----------------------------------
Total return 20.2%
----------------------------------
Compound annual rate of return 8.2%
----------------------------------
Annualised volatility 14.5%
----------------------------------
Sharpe ratio 0.26
----------------------------------
Worst drawdown -11.8%
----------------------------------


Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは

01 December 2000 to 31 December 2007
----------------------------------
Last month -1.2%
----------------------------------
Last quarter -3.0%
----------------------------------
Year to date 2.5%
----------------------------------
Total return 88.3%
----------------------------------
Compound annual rate of return 9.3%
----------------------------------
Annualised volatility 4.9%
----------------------------------
Sharpe ratio 1.21
----------------------------------
Worst drawdown -6.5%
----------------------------------

12月はどのファンドもマイナスでした。

Man AHL Diversified plc(ADP)は農産物とメタルでプラスでしたが、為替、債券、エネルギー、株、金利がいずれもマイナスで、特に債券で大きくマイナスだったようです。
年間19.6%のパフォーマンスは期待通りでしたね。
ちなみにADPのSector allocationsは12月末現在
Currencies 24.2 %
Bonds 19.6 %
Energies 19.1 %
Stocks 14.9 %
Metals 8.9 %
Interest rates 8.5 %
Agriculturals 4.7 %
と分散されているようです。

Man AP 2XL USD-Class C はエクイティヘッジ以外のスタイルはマイナス

Man Arbitrage Strategies Ltd はFixed Income Arbitrage以外のスタイルはマイナス


ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -0.8%
-----------------------------------
Last quarter -3.2%
-----------------------------------
Year to date 3.7%
-----------------------------------

World bonds のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month  0.2%
-----------------------------------
Last quarter 2.3%
-----------------------------------
Year to date 5.7%
-----------------------------------




11月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-36.html
10月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-32.html
9月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-27.html
8月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-23.html
7月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-19.html

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マーケット概況(S&P 500 ヘッジファンドインデックス他)

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12月は原油価格WTIウエスト・テキサス・インターミディエート)の100ドル突破などあってコモディティが上がったようですね。


Monthly Performance Dec 2007

Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD Month 0.47% YTD 12.56%

S&P 500 USD Month -0.69% YTD 5.49%

Goldman Sachs Commodities Index USD Month 5.77% YTD 32.67%

Dow Jones World Index USD Month -1.44% YTD 8.43%

Dow Jones World Emerging Index USD Month -0.51% YTD 28.79%

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最近のグローバルREIT市場についてのレポート

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国際投信投資顧問のサイトに「最近のグローバルREIT市場の動きについて」のレポートが掲載されていました。

引用開始


最近のREIT市場は、サブプライムローン問題の拡大が嫌気され、世界的に軟調な展開が続いています。
サブプライムローンとは信用力の低い個人に対する住宅ローンですが、昨年以降、延滞・貸倒れが急増しています。その結果、サブプライムローンを担保とした金融商品等への投資を通じた損失により、大手金融機関の業績が急速に悪化しています。
REITとサブプライムローン問題の関連性という点に着目すると、保有不動産の賃貸事業を主要業務とするREITは、サブプライムローン関連の金融商品に投資していないため直接的にはサブプライムローン問題とは無関係です。しかし、サブプライムローン問題の影響で金融市場では信用収縮が起きており、その悪影響がREITにも波及しています。

<サブプライムローン問題に関連する悪影響の例>
①実物不動産取引の停滞
②REIT自身の資金調達環境の悪化
③投資家によるREIT買い意欲の停滞
④景気減速がREIT業績に与える影響
以上の悪材料等により、足元のREIT市場は軟調な展開が続いています。
更に、昨年後半以降、サブプライムローン問題の深刻さが明らかになるに連れ、下落ピッチが加速しています。


中略


足元はサブプライムローン問題に関して収束の兆しが見られないため軟調な相場展開が続いています。
しかし、保有不動産の価値や業績、配当利回り等に着目すると割安との見方も強まっており、世界的な信用収縮への懸念が後退すれば、市場は安定的な推移に戻るものと思われます。

引用終了  http://www.kokusai-am.co.jp/news/pdf/080117_05.pdf


また、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社のサイトでも「世界リート市場の投資環境について」のレポートが掲載されていました。

引用開始

マクロ経済と信用市場に対する不透明感は続いていますが、 年内には市場に合理性が戻り、環境が改善すると当社では 考えております。
商業用不動産に対する需要は緩やかに鈍化 することが予想されますが、大半の国の不動産市場では供給 が制約された状況にあるため、不動産ファンダメンタルズは引 き続き全般的に強いと見ています。
リートの場合、長期リース により継続的な収入がもたらされるため、景気に左右されにく いという特徴がいずれ見直され、リート市場の動揺も収束に 向かうものと見ています。
信用市場の混乱により資金調達環境は厳しさを増していますが、過度の負債に依存する非上場企業に比べて上場リート は強固な財務体質を有しているため、足元の行き過ぎた不安感が払拭される可能性があります。
加えて、FRB(米連邦準 備理事会)をはじめ各国中央銀行が利下げに動けば、現在の資金調達不安は収束に向かうと考えられます。
米国と欧州 市場ではバリュエーション面での魅力、アジアでは利益の堅調な伸びが、長期的に良好な見通しを支えています。
世界のリート市場は、当面続く欧米金融機関の10-12月期決算や米国景気指標などを睨んだ神経質な展開が続くことが 予想され、また米国経済が景気後退に陥る可能性もありますが、現在の混乱が収束に向かえば、いずれはファンダメンタルズを反映した展開に回帰することが期待されます。

引用終了  http://www2.goldmansachs.com/japan/gsitm/funds/pdf/flash_glreit_080117.pdf


グローバルREIT市場が好転するには、まだ時間がかかりそうですね。
買い時といえば買い時ですが、あまり買う気にはなれないですね。
私としては、早いところファンダメンタルズを反映した展開に回帰することを期待しています。

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英ヘッジファンドのマン・グループについての記事

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ブルームバーグに英ヘッジファンドマン・グループについて記事がでていました。


引用開始

英マン・グループ:昨年末時点の運用資産、717億ドル-過去最高

1月10日(ブルームバーグ):上場ヘッジファンド運用会社として世界最大手、英マン・グループは10日、2007年12月31日時点での運用資産が過去最高の717億ドル(約7兆8700億円)に達したと発表した。新規投資や相場上昇で資産額が膨らんだ。

発表資料によれば、10-12月期の新規投資は42億ドルで、償還分の36億ドルを上回った。またファンドの運用成績により、資産を15億ドル増やした。運用資産は9月末時点で686億ドル、06年12月時点では600億ドルだった。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aQzxcPuECFQM

海外ファンドに投資する場合、やはり運用会社自体のリスク(カンパニーリスク)が最大のリスクと私は考えます。

関連記事
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-30.html


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