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Man Investmentsのファンドのパフォーマンス

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Man Investmentsのファンドの8月パフォーマンスがでたので載せておきます。
先日も少しふれましたが、ADP Man AHL Diversified plc ですが

Performance statistics since inception
26 March 1996 to 27 August 2007
Last month  -3.5%
Last quarter  -3.0%
Year to date  4.0%
Last 12 months  10.1%
Total return  576.0%
Compound annual rate of return  18.2%
Annualised volatility  18.1%
Sharpe ratio  0.79
Worst drawdown  -17.9%

Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは

Performance statistics since inception
19 September 2005 to 31 August 2007
Last month  -10.7%
Last quarter  -9.9%
Year to date  -2.2%
Last 12 months  6.9%
Total return  12.2%
Compound annual rate of return  5.9%
Annualised volatility  14.2%
Sharpe ratio  0.12
Worst drawdown  -11.8%

Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは

Performance statistics since inception
01 December 2000 to 31 August 2007
Last month -3.1%
Last quarter -5.7%
Year to date 3.4%
Last 12 months 9.9%
Total return 89.9%
Compound annual rate of return 10.0%
Annualised volatility 4.5%
Sharpe ratio 1.48
Worst drawdown -5.7%

Man AP 2XL USD-Class C が -10.7%と大きく下げてますね。
すべてのスタイルアロケーションでマイナスになっています。

ADPは債券、金利、農業セクターはプラス それ以外のセクターはマイナス

Man Arbitrage Strategies Ltd もすべてのスタイルアロケーションでマイナスになっています。
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概況

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8月のマーケットは大荒れでしたね。
パフォーマンス
S&P500 +1.5%
Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index  -1.53%

私が保有しているファンドオブヘッジファンズは +0.3%
年初来マイナス月なしなので、この荒れたマーケットの中にあっては素敵なパフォーマンスだと思います。
今後もこの調子で運用してほしいものです。

先日、フォーサイスForsyth Partners)のニュース記事について書きましたが、Crosby Capital Partners Inc に買収され、ファンド、運用チームも引き継がれるとのことです。

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フォーサイス・パートナーズについてのニュース記事

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9月14日のブルームバーグの記事に、英ヘッジファンド運用会社フォーサイスパートナーズForsyth Partners)の記事で、
「英フォーサイス:コンサル会社の管理下に、ファンド運用停止」
という記事が載っていました。

引用開始

9月13日(ブルームバーグ):ファンドオブファンズを運用する英フォーサイス・パートナーズ(運用総額12億ドル=約1384億円)は13日、同社が英コンサルティング会社グラント・ソーントンの管理下に置かれ、ファンドの運用を一時的に停止していることを明らかにした。

フォーサイスの発表資料によると、グラント・ソーントンはフォーサイスの売却を検討しており、2日以内に売却先が決定すると見込んでいる。また、ピーター・トゥーグッド最高投資責任者(CIO)らフォーサイスの資産運用マネジャーらには継続して資産運用業務に携わるという。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=infoseek_jp&sid=aIAPDyBkUUZE


香港のクロスビー・キャピタル・パートナーズCrosby Capital Partners)が買収するという情報もありますが、今後どうなるのでしょうか。
状況を見ていきたいと思います。
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Man Investmentsのファンドのパフォーマンス その2

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Man Investmentsのファンドパフォーマンスについてもう少し書きたいと思います。

まずADP Man AHL Diversified plc ですが最新データの8月は-3.5% Year to date 4% という結果です。
長期期間 96年からの約11年をみてみると、

Total return 576.0%
Compound annual rate of return 18.2%
Annualised volatility 18.1%
Sharpe ratio 0.79
Worst drawdown -17.9%
World Stocksとの相関が-0.18

この間 World Stocksのパフォーマンスは
Total return 114.2%
Compound annual rate of return 6.9%
Annualised volatility 13.8%
Sharpe ratio 0.25
Worst drawdown -47.9%

World Stocksとの相関関係がほとんどないということになります。
そして2000年から2002年までのベアマーケット期間にマネージドフューチャーズ トレンドフォロー戦略の威力を発揮しています。

もうひとつのファンド 
Man AP 2XL USD-Class C は、2005年9月から2007年7月の約2年をみてみると、

Total return 25.7%
Compound annual rate of return 12.7%
Annualised volatility 11.8%
Sharpe ratio 0.64
Worst drawdown -11.1%
World Stocksとの相関が 0.73

この間 World Stocksのパフォーマンスは
Total return 28.8%
Compound annual rate of return 14.1%
Annualised volatility 7.7%
Sharpe ratio 1.09
Worst drawdown -4.6%

World Stocksとの相関関係が近くなっています。
そして2年間ではありますが、World Stocksのほうがパフォーマンスが良い結果になっています。


ファンドにもよりますが、ヘッジファンドアセットクラスの1つとしてとらえ、他のアセットクラスと組み合わせて分散効果を期待できる位置づけ と私は考えています。


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Man Investmentsのファンド7月のパフォーマンス

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私はMan Investmentsのファンドを保有していませんが、パフォーマンスを参考にすることがありますので載せたいと思います。

Man AHL Diversified plc  Month -3.9%  Year to date  7.8%

Man AP 2XL USD-Class C    month  -1.2%  Year to date  9.6%

Man Arbitrage Strategies Ltd  month  -2.0%  Year to date  6.7%


ADPはエネルギーセクター以外は損失
Arbitrage Strategiesはイベントドリブン戦略での損失が出ているようです。
ヘッジファンド全般ではエマージングマーケット戦略が好調のようです。
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