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「 2007年09月 」 の記事一覧
2007.09.28 Fri
Man Investmentsのファンドのパフォーマンス
Man Investmentsの ファンドの8月 パフォーマンスがでたので載せておきます。 先日も少しふれましたが、ADP Man AHL Diversified plc ですが Performance statistics since inception 26 March 1996 to 27 August 2007 Last month -3.5% Last quarter -3.0% Year to date 4.0% Last 12 months 10.1% Total return 576.0% Compound annual rate of return 18.2% Annualised volatility 18.1% Sharpe ratio 0.79 Worst drawdown -17.9% Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは Performance statistics since inception 19 September 2005 to 31 August 2007 Last month -10.7% Last quarter -9.9% Year to date -2.2% Last 12 months 6.9% Total return 12.2% Compound annual rate of return 5.9% Annualised volatility 14.2% Sharpe ratio 0.12 Worst drawdown -11.8% Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは Performance statistics since inception 01 December 2000 to 31 August 2007 Last month -3.1% Last quarter -5.7% Year to date 3.4% Last 12 months 9.9% Total return 89.9% Compound annual rate of return 10.0% Annualised volatility 4.5% Sharpe ratio 1.48 Worst drawdown -5.7% Man AP 2XL USD-Class C が -10.7%と大きく下げてますね。 すべてのスタイルアロケーションでマイナスになっています。 ADPは債券、金利、農業セクターはプラス それ以外のセクターはマイナス Man Arbitrage Strategies Ltd もすべてのスタイルアロケーションでマイナスになっています。
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ファンドパフォーマンス
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2007.09.21 Fri
概況
8月の マーケットは大荒れでしたね。 パフォーマンスは S&P500 +1.5% Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index -1.53% 私が保有している ファンドオブヘッジファンズは +0.3% 年初来マイナス月なしなので、この荒れた マーケットの中にあっては素敵な パフォーマンスだと思います。 今後もこの調子で運用してほしいものです。 先日、 フォーサイス（ Forsyth Partners）のニュース記事について書きましたが、 Crosby Capital Partners Inc に 買収され、ファンド、運用チームも引き継がれるとのことです。
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マーケット
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2007.09.17 Mon
フォーサイス・パートナーズについてのニュース記事
9月14日のブルームバーグの記事に、英ヘッジファンド運用会社 フォーサイスパートナーズ（ Forsyth Partners）の記事で、 「英フォーサイス：コンサル会社の管理下に、ファンド運用停止」 という記事が載っていました。 引用開始 9月13日（ブルームバーグ）：ファンドオブファンズを運用する英フォーサイス・パートナーズ（運用総額12億ドル＝約1384億円）は13日、同社が英コンサルティング会社グラント・ソーントンの管理下に置かれ、ファンドの運用を一時的に停止していることを明らかにした。 フォーサイスの発表資料によると、グラント・ソーントンはフォーサイスの売却を検討しており、２日以内に売却先が決定すると見込んでいる。また、ピーター・トゥーグッド最高投資責任者（ＣＩＯ）らフォーサイスの資産運用マネジャーらには継続して資産運用業務に携わるという。 引用終了 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=infoseek_jp&sid=aIAPDyBkUUZE香港の クロスビー・キャピタル・パートナーズ（ Crosby Capital Partners）が買収するという情報もありますが、今後どうなるのでしょうか。 状況を見ていきたいと思います。
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2007.09.09 Sun
Man Investmentsのファンドのパフォーマンス その2
Man Investmentsの ファンドの パフォーマンスについてもう少し書きたいと思います。 まずADP Man AHL Diversified plc ですが最新データの8月は-3.5% Year to date 4% という結果です。 長期期間 96年からの約11年をみてみると、 Total return 576.0% Compound annual rate of return 18.2% Annualised volatility 18.1% Sharpe ratio 0.79 Worst drawdown -17.9% World Stoｃｋｓとの 相関が-0.18 この間 World Stocksのパフォーマンスは Total return 114.2% Compound annual rate of return 6.9% Annualised volatility 13.8% Sharpe ratio 0.25 Worst drawdown -47.9% World Stoｃｋｓとの 相関関係がほとんどないということになります。 そして2000年から2002年までの ベアマーケット期間に マネージドフューチャーズ トレンドフォロー戦略の威力を発揮しています。 もうひとつのファンド Man AP 2XL USD-Class C は、2005年9月から2007年7月の約2年をみてみると、 Total return 25.7% Compound annual rate of return 12.7% Annualised volatility 11.8% Sharpe ratio 0.64 Worst drawdown -11.1% World Stoｃｋｓとの 相関が 0.73 この間 World Stocksのパフォーマンスは Total return 28.8% Compound annual rate of return 14.1% Annualised volatility 7.7% Sharpe ratio 1.09 Worst drawdown -4.6% World Stoｃｋｓとの相関関係が近くなっています。 そして2年間ではありますが、World Stoｃｋｓのほうがパフォーマンスが良い結果になっています。 ファンドにもよりますが、 ヘッジファンドは アセットクラスの1つとしてとらえ、他の アセットクラスと組み合わせて分散効果を期待できる位置づけ と私は考えています。
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ファンドパフォーマンス
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2007.09.03 Mon
Man Investmentsのファンド7月のパフォーマンス
私はMan Investmentsのファンドを保有していませんが、パフォーマンスを参考にすることがありますので載せたいと思います。 Man AHL Diversified plc Month -3.9% Year to date 7.8% Man AP 2XL USD-Class C month -1.2% Year to date 9.6% Man Arbitrage Strategies Ltd month -2.0% Year to date 6.7% ADPは エネルギーセクター以外は損失 Arbitrage Strategiesは イベントドリブン戦略での損失が出ているようです。 ヘッジファンド全般では エマージングマーケット戦略が好調のようです。
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