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Man AHL Diversified plc(ADP) 他 マンインベストメンツ ファンドの2009年1月パフォーマンス

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ヘッジファンドのMan Investments(マンインベストメンツ)のMan AHL Diversified 他 ファンドの2009年1月のパフォーマンスがでているので載せておきます。

Man AHL Diversified plc(ADP) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month -2.3%
----------------------------------
Last quarter 4.7%
----------------------------------
Year to date -2.3%
----------------------------------


Man AHL Diversified (Guernsey) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month -2.3%
----------------------------------
Last quarter 4.2%
----------------------------------
Year to date -2.3%
----------------------------------


Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -3.4%
----------------------------------
Last quarter -11.8%
----------------------------------
Year to date -3.4%
----------------------------------


Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -2.2%
----------------------------------
Last quarter -13.4%
----------------------------------
Year to date -2.2%
----------------------------------


1月のMan AHL Diversified plc(ADP)は債券で大きくマイナス、エネルギーと農産物とメタルでもマイナスでした。
株、金利がプラスだったようです。

Man AP 2XL USD-Class C はグローバルマクロはよかったものの、レラティブバリュー、株式ロング&ショートが大きくマイナスだったようです。

Man Arbitrage Strategies Ltd は今月もマイナスだったようです。
レラティブバリューで大きくマイナスでした。


ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -7.1%
-----------------------------------
Last quarter -12.2%
-----------------------------------
Year to date -7.1%
-----------------------------------

World bonds のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -1.6%
-----------------------------------
Last quarter 3.8%
-----------------------------------
Year to date -1.6%
-----------------------------------


Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株式、世界債券との相関係数ですが、

世界株式  -0.20
世界債券   0.32
(1996年3月-2009年1月)

となっています。

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マンAHLダイバーシファイド 他 マンインベストメンツ ファンドの2008年12月パフォーマンス

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ヘッジファンドのMan Investments(マンインベストメンツ)のMan AHL Diversified 他 ファンドの12月のパフォーマンスがでているので載せておきます。

Man AHL Diversified plc(ADP) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month 5.8%
----------------------------------
Last quarter 23.7%
----------------------------------
Year to date 33.2%
----------------------------------


Man AHL Diversified (Guernsey) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month 5.5%
----------------------------------
Last quarter 22.4%
----------------------------------
Year to date 27.3%
----------------------------------


Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -0.4%
----------------------------------
Last quarter -12.8%
----------------------------------
Year to date -31.0%
----------------------------------


Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -0.5%
----------------------------------
Last quarter -22.7%
----------------------------------
Year to date -38.6%
----------------------------------


今年はマネージドフューチャーズ戦略のマンAHLダイバーシファイドプログロムがよかったですね。
Man Arbitrage Strategies Ltdが-38.6%と大きくマイナスを出した年でもありました。

12月のMan AHL Diversified plc(ADP)は株でマイナス、それ以外のセクターはプラスでした。
債券、エネルギー、金利がよかったようです。

Man AP 2XL USD-Class C は先月同様、マネージドフューチャーズはよかったものの、株式ロング&ショートが大きくマイナスだったようです。

Man Arbitrage Strategies Ltd は今月もマイナスだったようです。
Relative value はプラスだったものの、Event driven でマイナスでした。

ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month 0.9%
-----------------------------------
Last quarter -20.4%
-----------------------------------
Year to date -39.9%
-----------------------------------

World bonds のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month 2.3%
-----------------------------------
Last quarter 6.2%
-----------------------------------
Year to date 9.2%
-----------------------------------


Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株式、世界債券との相関係数ですが、

世界株式  -0.21
世界債券   0.32
(1996年3月-2008年12月)

となっています。


マネージド・フューチャーズ・ファンド 連動ファンドの2008年のパフォーマンス



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英マン・グループの日本法人 資産残高、1年早く目標達成-オルタナティブ投資

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ブルームバーグに英マン・グループの日本法人の記事がありました。


引用開始

6月6日(ブルームバーグ):上場ヘッジファンド運用会社で世界最大手の英マン・グループの日本法人は、2009年3月期までの3カ年計画で目標としていた運用資産残高1兆5000億円を1年早く達成した。
投資の対象や技術を制限しないオルタナティブ投資への注目が高まっていることが背景だ。
同グループ日本法人マン・インベストメンツ証券の林秀彦社長が5日、ブルームバーグ・ニュースのインタビューで明らかにした。

同社の06年3月末の運用資産残高は世界全体で499億ドル。このうち日本の運用資産残高が占める割合は10%前後の約50億ドル相当(約5300億円)だったことから、2年で3倍近く拡大したことになる。
投資家の間で、株や債券などに投資して値上がり益を待つ従来の投資から、さまざまな市場の価格変動を利用して収益を確保するヘッジファンドへの投資にシフトする動きが強まったことが寄与した。

オルタナティブ投資では、リスクの低いものから高いものまでさまざまに組み合わせることが可能だ。
そのため、資産運用の手法として同投資が選ばれる機会は今後さらに増えると見込まれている。
同社は今秋までに個人投資家向けの商品を新たに販売する計画だ。

環境関連ファンドに期待

マン・インベストメンツは4月、「マン・エコ」と呼ばれる気候変動対策への投資や天然資源の価格変動を対象にする環境分野に特化した運用部門を設立。
中国でのメタン回収事業への直接投資が最初の事業となった「チャイナ・メタン・リカバリー・ファンド」では、炭鉱で温室効果の高いメタンガスを回収し、発電燃料として使用するプロジェクトに投資する。

国連のクリーン開発メカニズム(CDM)では、先進国が途上国で技術や資金を支援し、温室効果ガスの排出削減に貢献した場合、その削減量が排出権として自国の排出削減分に加えることが可能となる。
林氏によると、日本や北米、欧州、中東の機関投資家から4億ユーロ(653億円)が集まった。
環境事業に対するリスク判断が難しいことや手続きが煩雑なことから、ファンドを組成した場合に興味を示す投資家は多いという。
同社は今後も継続的に気候変動の分野で新たな事業に取り組む方針だ。

メリルリンチの炭素排出担当マネージング・ダイレクター、アビド・・カルマリ氏は、ブルームバーグ・ニュースの電子メールによる取材に対し、「炭素市場は2015年までに5000億ドル規模の市場になる見通し」と指摘。
環境関連ファンドについて「多くの企業が排出権市場での投資リスクを分散する手法を探していることもあり、今後は重要な役割を担うことになるだろう」との見方を示した。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ahpPwW4fXTsk


ただでさえ、高コストのヘッジファンドですが、日本で販売されるヘッジファンド(ヘッジファンドに連動するファンド)は、それ以上に高コストになりますよね。


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マングループ 香港で元本確保型ファンド Man AHL Guaranteed Futures 3 を販売開始

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ブルームバーグに「マン:香港で保証付きマネージド・フューチャーズ・ファンド募集開始」という記事がありました。

引用開始

6月3日(ブルームバーグ):上場ヘッジファンド運用会社として世界最大手、英マン・グループは3日までに、株価下落の保護を求める香港投資家を対象に、資金保証を付けたマネージド・フューチャーズ・ファンドの募集を開始した。

ファンドの名称は「マンAHLギャランティード・フューチャーズ3」で、プログラム売買を通じて通貨や債券、株式、金利、金属、エネルギー、農産品の先物・オプションを主に取り扱う。

クレディ・スイス・グループが同ファンドの米ドル建て部分について、初期投資の90%保証を提供する。豪ドル建ての部分には105%の資金保証を付ける。

香港のハンセン指数は終値での最高値を付けた昨年10月30日以来、22%下落しており、香港市民は株式保有を減らし、資金面での投資保護を求めざるを得ない状況だ。
マン・インベストメンツ(香港)の営業担当責任者、ジゼル・リー氏は「株式投資から離れて投資分散化を図ることが可能な商品に対して、強い需要がある」と指摘。
初期投資の保護は「特に代替商品に初めて投資する人たちにとって」安心感を与えるものだと説明した。

マネージド・フューチャーズ・ファンドは先物やオプションなどの取引を通じてさまざまな資産の相場の動きに投資する。
シンガポールの調査会社ユーレカヘッジが算出しているCTA/マネージド・フューチャーズ・ヘッジファンド指数は年初来で9%上昇(5月までの暫定集計)と戦略別ではトップで、より広範なヘッジファンド指数の0.25%も上回っている。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=axFuAVgNdI_M


私としてはマングループの株式を保有したいと最近では思っています。

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Man AHL Diversified Program(AHLダイバーシファイド・プログラム) Man Investments(マン インベストメンツ)のファンド

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Man InvestmentsMan AHL Diversified Programについてです。


Man Investments(マン・インベストメンツ)は、イギリスに本拠地を置く世界でも最大級の独立系ヘッジファンド運用会社です。

旗艦ファンドであるMan AHL Diversified plc(ADP)の2007年のパフォーマンスは、2月の中国発世界同時株安、サブプライムショックにも関らず、19.6%のリターンがありました。

実績年率複利収益率 : 19.1% (2007年12月末)
トータルリターン(1996年3月~2007年12月) : 677.2% 

Man AHL Diversified plc(ADP)は、AHL Diversified Program(AHLダイバーシファイド・プログラム)で運用されるマネージドフューチャーズのトレンドフォロー戦略のヘッジファンドです。

相場の先行きを予測することの難しさ日々刻々と変化する相場の先行きを予測するのは極めて難しいこと。
そこで、上昇相場、下落相場を予想するのではなく、相場の方向性に追随することで収益を獲得する「トレンド・フォロー」戦略をとっています。

トレンド・フォロー戦略は相場が上昇すれば買い、下がれば空売りと、相場に追随しながら相場の上下に関係なく収益機会が得られることになります。
こういったトレンドは各市場において頻繁に発生し収益機会があります。しかし「言うは易し」でトレンドの把握はとても難しく、かつ安易な判断は極めて危険です。

MAN AHLはこのトレンド・フォロー戦略で運用し成功を収めていますが、様々なデータを収集・判断してコンピューターを駆使するクオンツ・システム運用でトレンドを判断しています。
人間と異なりコンピューターは心理的状態に影響されないので、プログラムで決められたルールに実直に従い「売り・買い」を繰り返す結果、長期的に安定した収益を獲得することに成功しています。

トレンド・フォロー戦略は相場の動向に追随し、長期間にわたる下げ相場では空売りをし相場のトレンドにのることで収益を獲得します。
上でも下でもそのトレンドについていく、そしてそのトレンドが長ければ長いほど収益機会は大きくなります。
1997年のアジア危機、1998年のロシア危機・LTCM破綻、2000年のITバブル崩壊、2001年の米国同時多発テロ等数々の危機がありましたが、MAN AHLはその期間において損失を出すことなく、逆に高い収益を獲得するに至っています。

MAN AHLの投資対象は多岐に亘り、世界の主要先物市場において、金融先物、通貨・金利先物及び商品先物で合計110品目以上の取引をしています。
他の資産と違う値動きをする資産へも投資することで分散効果が期待できます。

(マン・インベストメンツ証券株式会社  林 秀彦 氏 の説明より引用)

関連記事

マンインベストメンツ(Man Investments)AHLへの投資

Man Investmentsのファンド情報(ADPクローズ)

Man Investmentsのファンドのパフォーマンス(ADP他)

英マンとウィントンのMFファンド、1-3月は2001年以来の好成績

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