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Man AHL Diversified plc(ADP)  2011年12月のパフォーマンス

英国大手ヘッジファンドのマンインベストメンツ(Man Investments)のマンAHLダイバーシファイドの2011年12月のパフォーマンスがでているので載せておきます。

Man AHL Diversified plc(ADP) の2011年12月のパフォーマンスは 

Last month -2.0%
Year to date -6.8%
Annualised return 15.1%
Sharpe ratio 0.67


World stocks のパフォーマンスは
Year to date -7.5%

World bonds のパフォーマンスは
Year to date 5.5%


Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株式、世界債券との相関係数ですが、

世界株式  -0.19
世界債券   0.33
(1996年3月~2011年12月)
となっています。


12月のMan AHL Diversified plcは、主に株式セクターのショートポジションで大きなマイナスとなったようです。
2番目の大きなマイナスのセクターは、クレジットセクターで、デフォルトリスクに対するプロテクションのコストが低下したことを受け、クレジットデフォルトスワップ指数のロングポジションでマイナスとなったようです。

他のセクターでは、損益が交じり合う結果となり、マイナスのセクターが多くなったようです。
金属セクターでは、プラチナや銀のショートポジションから獲得した収益は、金のロングポジションやニッケルのショートポジションから被った損失で相殺されたようです。

プラスとなったのは通貨セクターで、複数の通貨に対するユーロのショートポジションで収益を獲得したようです。

2011年のMan AHL Diversified plc(ADP)のパフォーマンスは-6.8%となっています。
マネージドフューチャーズファンド全般で2011年のパフォーマンスは冴えなかったようです。


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Man AHL Diversified plc(ADP)  2011年10月のパフォーマンス

英国大手ヘッジファンドのマンインベストメンツ(Man Investments)のマンAHLダイバーシファイドの2011年10月のパフォーマンスがでているので載せておきます。

Man AHL Diversified plc(ADP) の2011年10月のパフォーマンスは 

Last month -6.8%
Year to date -5.9%
Annualised return 15.4%
Sharpe ratio 0.71


World stocks のパフォーマンスは
Year to date -4.8%

World bonds のパフォーマンスは
Year to date 4.0%


Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株式、世界債券との相関係数ですが、

世界株式  -0.19
世界債券   0.34
(1996年3月~2011年10月)
となっています。


10月のMan AHL Diversified plcは、AHLプログラムの幅広いリスク回避志向に沿ったポジションにとって市場心理の急激な好転は重石になったようです。
主に株式セクターのショートポジションと債券セクターのロングポジションで大きなの損失を出したようです。

通貨セクター、エネルギーセクターでも損失を計上。
通貨セクターでは、米ドルのロングポジションで、エネルギーセクターでは、原油のショートポジションでそれぞれ損失が大きかったようです。

貴金属のロングポジションのみ、わずかなプラスリターンだったようです。


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Man AHL Diversified plc(ADP)  2010年11月のパフォーマンス

英国大手ヘッジファンドのマンインベストメンツ(Man Investments)のマンAHLダイバーシファイドの2010年11月のパフォーマンスがでているので載せておきます。


Man AHL Diversified plc(ADP) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month -8.1%
----------------------------------
Last quarter 0.9%
----------------------------------
Year to date 8.6%
----------------------------------
Annualised return 16.5%
----------------------------------
Sharpe ratio 0.75
----------------------------------


11月のAHLの運用成績は、過去2-3ヶ月の間、運用プログラムに収益をもたらしていたトレンドが急反転したことにより苦戦を強いられたようです。
11月は、通貨セクターが最大の損失要因となったようです。また債券と短期金利セクターでの損失も大きかったようです。

安全資産需要を背景に、米ドルが貿易加重ベース3.3%反発したことを受け、米ドルのショートポジションで損失。
またユーロが下落したことを受けユーロのロングポジションで損失。
債券・短期金利セクターでは、米国債及びユーロダラーのロングポジションがパフォーマンスの大きな足かせとなったようです。



ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -0.5%
-----------------------------------
Last quarter 9.3%
-----------------------------------
Year to date 2.5%
-----------------------------------

World bonds のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -1.4%
-----------------------------------
Last quarter -2.2%
-----------------------------------
Year to date 3.8%
-----------------------------------


Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株式、世界債券との相関係数ですが、

世界株式  -0.19
世界債券   0.33
(1996年3月~2010年11月)

となっています。

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来年の円予想についてのニュース

来年の円予想についてのニュース記事です。

引用開始

ゴールドマンのチーフエコノミストを務め、BRICを広めたオニール氏の来年の円予想です。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメントの会長、ジム・オニール氏は、世界の株式市場の見通しが明るいとしたうえで、対ドルと対ユーロでの円売りを推奨している。
円売りに加えオニール氏は、人民元が今後12カ月で5%上昇すると予想している。
これは、中国政府によるインフレ抑制策の効果が期待できるためという。

オニール氏は、米国を含むグローバル株式が魅力的だとする理由を、世界経済が2011年には良化し、4.5%程度の成長が期待できるとしている。
BRICsやアジア、中南米とアフリカを含むエマージング(新興)諸国での人口拡大により、経済成長トレンドが明確になってきているとし、こうした当たらし動きが貧困を抑えることにつながり、現在では「世界経済をまさに変え、この転換はまさに始まったばかり」だとしている。

オニール氏は、経済見通しが改善していることで米債、ブンズ(ドイツ国債)、ギルツ(英国債)、日本国債を含む金利が低水準にある政府債への需要が低減することになるとしている。
しかし同氏の見方は、各国政府が大規模な金融緩和策を実施していることから、自律的な売りにつながるとする債券弱気派の見解とはまったく異なっている。
そのうえで同氏は、「先進諸国の政府債には慎重になるべきだ。(政府債は)株式のパフォーマンスを下回る。弱気だとは言ってはいないが、来年には債券価格が大きく下落するリスクがあるとみている」とした。

オニール氏は、「2011年に予想外の出来事があるとすれば、米経済がこれまで考えていたよりも、はるかに良好に進むという可能性があることだ。これが実現すれば、ドルは上昇し、特に対円での上昇は顕著となる」と指摘した。
同氏は、円が「極めて過剰評価」されているとしている。同氏の見通しによれば、ドルは来年中には100円近くに戻り、おそらくは、その水準を超えるという。

引用終了

今のような円高のうちにドル資産を買っておきたいところですね。


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