ヘッジファンド
  1. Top
  2. » 株式

Man AHL Diversified plc(ADP)  2011年10月のパフォーマンス

スポンサードリンク


英国大手ヘッジファンドのマンインベストメンツ(Man Investments)のマンAHLダイバーシファイドの2011年10月のパフォーマンスがでているので載せておきます。

Man AHL Diversified plc(ADP) の2011年10月のパフォーマンスは 

Last month -6.8%
Year to date -5.9%
Annualised return 15.4%
Sharpe ratio 0.71


World stocks のパフォーマンスは
Year to date -4.8%

World bonds のパフォーマンスは
Year to date 4.0%


Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株式、世界債券との相関係数ですが、

世界株式  -0.19
世界債券   0.34
(1996年3月~2011年10月)
となっています。


10月のMan AHL Diversified plcは、AHLプログラムの幅広いリスク回避志向に沿ったポジションにとって市場心理の急激な好転は重石になったようです。
主に株式セクターのショートポジションと債券セクターのロングポジションで大きなの損失を出したようです。

通貨セクター、エネルギーセクターでも損失を計上。
通貨セクターでは、米ドルのロングポジションで、エネルギーセクターでは、原油のショートポジションでそれぞれ損失が大きかったようです。

貴金属のロングポジションのみ、わずかなプラスリターンだったようです。


スポンサードリンク

時価総額上位100社の企業の株式に投資

スポンサードリンク


世界時価総額上位100社(2011年5月末時点 英FTSE調べ)のランキングです。

これらの企業の株式に投資するのであれば、海外ETFの

iShares S&P Global 100 Index(IOO)
(iシェアーズ S&P グローバル100 インデックス・ファンド)

を使えば、まあまあカバーできそうです。

iShares S&P Global 100 Index(IOO)は、
S&Pグローバル100インデックスへの連動を目指すファンドです。
世界の調整後時価総額50億ドル以上の多国籍企業約100銘柄に投資する海外ETF。

上位保有銘柄 基準日 2011年06月13日
5.07% EXXON MOBIL CORP
2.82% NESTLE SA-REG
2.56% INTL BUSINESS MACHINES CORP
2.56% CHEVRON CORP
2.52% GENERAL ELECTRIC CO
2.36% PROCTER&GAMB LE CO
2.36% JOHNSON&JOHN SON
2.29% HSBC HOLDINGS PLC
2.29% MICROSOFT CORP
2.23% NOVARTIS AG-REG

上記の海外ETF iShares S&P Global 100 Index(IOO) は楽天証券で購入することが可能です。
>>グローバル投資なら楽天証券。海外ETFの取扱い銘柄数はネット証券No1!<<


時価総額上位100社



海外ETF iShares S&P Global 100 Index(IOO) は楽天証券で購入することが可能です。
>>グローバル投資なら楽天証券。海外ETFの取扱い銘柄数はネット証券No1!<<



スポンサードリンク

テムズリバー社(Thames River Capital) ファンドパフォーマンス2010

スポンサードリンク


テムズリバー社の主なファンドの2010年パフォーマンスを載せておきます。


High Income Fund New ($) Dbn YTD +10.28
Property Growth & Income Fund (Class A £ Acc) YTD +12.21
Warrior Fund A ($) (Closed) YTD +8.44
Warrior II Fund A ($) (Closed) YTD +9.23
Warrior II Fund F ($) YTD +9.12
Distressed Focus Fund A ($) YTD +9.72
Global Emerging Markets Fund ($) YTD +14.13
Nevsky Fund A ($) YTD +10.28



High Income Fund

先進国、新興国など幅広い債券を対象にしたロング運用のファンドです。
一定額を破綻債券に投資するなど、一般の債券ファンドとは一味違います。
このファンドはショートポジションはもっていないようです。


Property Growth and Income Fund

英国の商業用不動産、英国の不動産関連株、欧州の不動産関連株に分散投資を行うファンド。
投資資金に対して最大2倍の借入を行う場合がある一方で、ファンド・マネージャーの判断により、一定のキャッシュをもつ場合もあるようです。


Warrior II Fund

運用手法はファンド・オブ・ヘッジファンズで、投資環境に左右されることなく一定のパフォーマンスを追及することを目的に運用されています。
下記のような戦略で運用されるヘッジファンドを組み入れています。

株式ロング/ショート
株式ロングオンリー
破綻債券
債券裁定取引
債券ロング/ショート
グローバルマクロ
転換社債裁定
CTA(商品先物)運用
イベントドリブン


Distressed Focus Fund

複数の戦略のファンドに分散投資するファンドです。
主な組み入れファンドは破綻(Distressed)証券で運用するヘッジファンドです。


Global Emerging Markets Fund

世界中の新興国企業の株式に分散投資し、リスクをある程度抑えながらも高いパフォーマンスを狙うことを目的に設定されています。
ショート・ポジションはもっておらず、買い持ちだけのファンドです。


Nevsky Fund

先進国および新興国株に対するロング・ショート型ヘッジファンド。
株以外にも機動的に為替やコモディティも投資対象に組み入れるようです。
Nevsky Capital社は2007年Thames River Capital UK Limited の一部門が分社化して設立されました。





スポンサードリンク

iShares 海外ETF 2010年パフォーマンス

スポンサードリンク


iShares 海外ETFの2010年パフォーマンスです。


株式 海外ETF

S&P 500 Index Fund(IVV) YTD +14.97
S&P500インデックスへの連動を目指します。
米国市場の大型株に投資します。

MSCI EAFE Index Fund(EFA) YTD +7.53
MSCIエマージング・マーケット・インデックスへの連動を目指します。
欧州、オーストラリア、極東地域の先進各国の株式市場を投資対象としています。

MSCI Emerging Markets Index Fund(EEM) YTD +15.92
MSCIエマージング・マーケット・インデックスへの連動を目指します。
世界各国のエマージング・マーケット株式に投資します。

MSCI ACWI Index Fund(ACWI) YTD +12.32
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスへの連動を目指します。

S&P Global 100 Index Fund(IOO) YTD +5.26
S&Pグローバル100インデックスへの連動を目指します。
世界の調整後時価総額50億ドル以上の多国籍企業約100銘柄に投資。

Dow Jones Select Dividend Index Fund(DVY) YTD +17.69
ダウ・ジョーンズ US セレクト・ディビデンド・インデックスへの連動を目指します。
配当伸び率、配当性向、1日平均取引金額、配当利回りに基づいて選定されます。

Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund(IYR) YTD +26.37
ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックスへの連動を目指します。
不動産の保有・開発業ならびに不動産投資信託のサブ・セクターを含みます。


債券 海外ETF

Barclays Aggregate Bond Fund(AGG) YTD +6.28
バークレイス・キャピタル米国総合インデックスへの連動を目指します。
米国投資適格債券市場へ投資します。

Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund(IEF) YTD +9.29
バークレイズ・キャピタル米国国債(7-10年)インデックスへの連動を目指します。
米財務省市場の中期物セクターへ投資します。

S&P/Citigroup International Treasury Bond Fund(IGOB) YTD +1.21
S&Pシティグループ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド・インデックス(除く米国)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果をあげることを目標としています。

JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund(EMB) YTD +11.47
JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックスの価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果をあげることを目標としています。

iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund(LQD) YTD +9.13
IBoxx米ドル建てリキッド投資適格インデックスへの連動を目指します。
流動性の高い投資適格米ドル建て社債約100銘柄で構成。

iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund(HYG) YTD +12.07
iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド インデックスへの連動を目指します。
米ドル建ての高利回りの社債に投資。


コモディティ 海外ETF

Gold Trust(IAU) YTD +27.94
受益証券の価格が、当該時点でトラストが保有する金の価格からトラストの費用および負債を控除した値をいつでも反映させることを目標としています。

Silver Trust(SLV) YTD +79.44
受益証券の価格が、当該時点でトラストが保有する銀の価格からトラストの費用および負債を控除した値をいつでも反映させることを目標としています。

S&P GSCI(R) Commodity-Indexed Trust(GSG) YTD +7.83
S&P GSCI トータルリターン指数への連動を目指します。さまざまな種類のコモディティーに分散投資します。



上記の海外ETFは楽天証券で購入することが可能です。
グローバル投資なら楽天証券。海外ETFの取扱い銘柄数はネット証券No1!


スポンサードリンク

海外ETF 特選(ポートフォリオ入れておきたい海外ETF銘柄)

スポンサードリンク


株式 海外ETF

Vanguard S&P 500 ETF
バンガード・S&P500ETF(VOO)
S&P 500® Indexへの連動を目指します。
米国市場の大型株に投資します。

Vanguard Emerging Markets ETF
バンガード・MSCI・エマージング・マーケットETF(VWO)
MSCIエマージング・マーケット・インデックスへの連動を目指します。
幅広い新興諸国の株式市場への投資をします。

iShares Dow Jones Select Dividend (ETF)
iシェアーズ® ダウ・ジョーンズ好配当株式インデックス・ファンド(DVY)
ダウ・ジョーンズ US セレクト・ディビデンド・インデックスへの連動を目指します。
配当伸び率、配当性向、1日平均取引金額、配当利回りに基づいて選定されます。


債券 海外ETF

iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bd Fd
iシェアーズ® iBoxx 米ドル建て投資適格社債ファンド(LQD)
IBoxx米ドル建てリキッド投資適格インデックスへの連動を目指します。
流動性の高い投資適格米ドル建て社債約100銘柄で構成。

iShares iBoxx $ High Yid Corp Bond (ETF)
iシェアーズ® iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ファンド(HYG)
iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド インデックスへの連動を目指します。
米ドル建ての高利回りの社債に投資。

Vanguard Total Bond Market ETF
バンガード・トータル・ボンド・マーケットETF(BND)
バークレイズ・キャピタル米国総合インデックスの値動きへの連動を目指します。
米国投資適格債券市場へ投資します。


コモディティ 海外ETF

iShares Gold Trust(ETF)
iシェアーズ®・ゴールド・トラスト(IAU)
受益証券の価格が、当該時点でトラストが保有する金の価格からトラストの費用および負債を控除した値をいつでも反映させることを目標としています。

iShares Silver Trust (ETF)
iシェアーズ・シルバー・トラスト(SLV)
受益証券の価格が、当該時点でトラストが保有する銀の価格からトラストの費用および負債を控除した値をいつでも反映させることを目標としています。

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed (ETF)
iシェアーズ® S&P GSCI・コモディティ・インデックス・トラスト(GSG)
S&P GSCI トータルリターン指数への連動を目指します。
さまざまな種類のコモディティーに分散投資します。



上記の海外ETFは楽天証券で購入することが可能です。
グローバル投資なら楽天証券。海外ETFの取扱い銘柄数はネット証券No1!

スポンサードリンク

========================================================
<PR>
配当金がザクザク増える配当成長銘柄の選び方
米国株の高配当・連続増配銘柄に投資するには米国株式投資の配当成長銘柄投資戦略とは
J-REIT老後資金の貯め方マンション購入注意点外国為替動向米国株高配当銘柄
不動産投資外国債券投資お金の増やし方機関投資家 運用資産規模
米国株高配当銘柄&連続増配銘柄米国株おすすめ銘柄60代資産運用70代資産運用
========================================================

証券会社が売りたがらない米国債を買え!証券会社が売りたがらない米国債を買え!
(2011/08/26)
林 敬一

商品詳細を見る


ウォールストリート・ジャーナル式 経済指標 読み方のルールウォールストリート・ジャーナル式 経済指標 読み方のルール
(2012/02/22)
サイモン・コンスタブル、ロバート・E・ライト 他

商品詳細を見る

資産を築く配当成長
スポンサードリンク
categories
スポンサー
recent entries
スポンサー
LINKs

このブログをリンクに追加する

recent comments
recent track_backs
ブログ内検索
スポンサー

profile

Author:Millefeuille
東京でビジネスマンしています。
30代後半ですが、さわやかなオッサンを目指してます。
投資の目的は経済的自由&リスクヘッジのため。
オフショアファンド、ヘッジファンド、ETFなどの海外ファンド国際分散投資で資産形成を目論んでいます。

BLOG ranking


にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ

海外投資

配当成長株投資セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド米国株おすすめ銘柄60代資産運用70代資産運用米国株高配当銘柄
住宅ローン外貨MMFキャッシング転職オーストラリアドル為替教育資金を軽くする
住宅ローンの常識生命保険東京メトロ To Me CARD 申込みマンショ ン購入 注意点住宅ローン 銀行保険リストラからの再就職
リストラ対策1億円貯める方法医療保険の選び方新生銀行住宅ローン何度も何度も確認中国株式投資
シティバンクヘッジファンド米国株式購入方法高配当株式銘柄生活必需品株式銘柄投資信託 選び方
外国株式投資クリーンエネルギー老後資金の貯め方株 入門米国株の魅力債務整理マンションニュース学費の家計負担を軽くするワンルームマンション投資
株式投資 インデックスお金を増やす方法外国為替の動向外国株式インデックス株式投資儲からない長期投資 銘柄米国債 購入中学生テスト勉強方法
米国株 高配当資産運用 初心者老後 貯蓄老後資金運用新興国投資
米国債券投資ワンルームマンション投資 成功老後の資金J-REIT ETF転職エステ効果中古ワンルームマンション投資米国株 銘柄
投資 銘柄教育資金 貯め方海外ファンド投資高利回り 投資信託国債暴落 対策老後資金 貯め方米国株 買い方外国株 購入老後 貯蓄
OL 貯金方法サラリーマン お金持ち米国債 購入社債の購入方法老後の生活資金ワンルームマンション投資のリスク外国債券投資信託
海外株式投資消費者金融比較お金を借りる方法キャッシング即日老後のお金即日融資今すぐお金を借りる方法外貨MMF 豪ドルOL株初心者
人生を楽しむ方法サラリーマン副業ワンルームマンション投資為替動向収入を増やす方法モーニングスター配当フォーカス指数配当狙いの株式投資