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ヘッジファンド指数 世界株式指数 世界債券指数 2010年11月

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11月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。

ヘッジファンドの個別戦略では、飛びぬけてよかった戦略はなかったようです。
また、11月はManaged Futuresが不調だったようです。


Nov 2010

Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index -0.18%  YTD 7.82%


S&P 500 USD 0.01% YTD 7.86%

Merrill Lynch All US Convertibles Index USD 0.53%  YTD 12.65%

Goldman Sachs Commodities Index USD 1.08%  YTD -0.34%

Credit Suisse High Yield II Index USD -1.06%  YTD 12.35%

Citigroup World Government Bond Index USD -4.78%  YTD 3.35%

Dow Jones World Index USD -2.16%  YTD 4.20%

Dow Jones World Emerging Index USD -2.74%  YTD 10.41%

Dow Jones Latin America Index USD -3.03%  YTD 6.57%

Dow Jones Global 1800 Asia Pacific ex Japan Index USD -2.46%  YTD 5.31%

Dow Jones STOXX Eastern Europe Total Market Index USD -11.09%  YTD -8.75%



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ヘッジファンド指数 世界株式指数 世界債券指数 2010年9月

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9月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。

ヘッジファンドの個別戦略では、8月に引き続き株高の恩恵で、Emerging Markets戦略やLong/Short Equity戦略がよかったようです。
また、8月、9月でManaged Futuresが好調のようです。

Sep 2010

Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index 3.43%  YTD 5.98%


S&P 500 USD 8.92% YTD 3.89%

Merrill Lynch All US Convertibles Index USD 5.56%  YTD 4.27%

Goldman Sachs Commodities Index USD 8.49%  YTD -3.87%

Credit Suisse High Yield II Index USD 2.65%  YTD 10.93%

Citigroup World Government Bond Index USD 2.38%  YTD 7.05%

Dow Jones World Index USD 9.54%  YTD 2.89%

Dow Jones World Emerging Index USD 11.17%  YTD 10.34%

Dow Jones Latin America Index USD 10.50%  YTD 7.09%

Dow Jones Global 1800 Asia Pacific ex Japan Index USD 11.72%  YTD 5.43%

Dow Jones STOXX Eastern Europe Total Market Index USD 16.12%  YTD -4.00%




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ヘッジファンド指数 世界株式指数 世界債券指数 2010年7月

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7月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。

ヘッジファンドの個別戦略では、Emerging Markets戦略やLong/Short Equity戦略がよかったようです。
2010年初来で見ると、Fixed Income Arbitrageや Convertible ArbitrageなどArbitrage戦略がここまではいいようです。
Managed Futuresや Equity Market Neutralが不調のようです。

Jul 2010

Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index 1.59%  YTD 2.22%


S&P 500 USD 7.01% YTD -0.11%

Merrill Lynch All US Convertibles Index USD 4.78%  YTD 4.27%

Goldman Sachs Commodities Index USD 5.63%  YTD -6.21%

Credit Suisse High Yield II Index USD 3.09%  YTD 7.92%

Citigroup World Government Bond Index USD 3.64%  YTD 2.56%

Dow Jones World Index USD 7.90%  YTD -2.55%

Dow Jones World Emerging Index USD 7.93%  YTD 0.99%

Dow Jones Latin America Index USD 12.08%  YTD -0.95%

Dow Jones Global 1800 Asia Pacific ex Japan Index USD 9.28%  YTD -3.49%

Dow Jones STOXX Eastern Europe Total Market Index USD 20.97%  YTD -11.73%



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テムズリバー社(Thames River Capital) ファンドパフォーマンス

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先日、英国大手ヘッジファンドのテムズリバー社より運用報告書が送られてきました。
運用報告書は2009年度のものでしたが、2010年7月末現在のテムズリバー社の主なファンドのパフォーマンスを載せておきます。


High Income Fund New ($) Dbn YTD +4.35
Property Growth and Income Fund A (£) Acc YTD +3.01
Warrior Fund A ($) (Closed) YTD -2.00
Warrior II Fund A ($) (Closed) YTD -1.53
Warrior II Fund F ($) YTD -1.53
Distressed Focus Fund A ($) YTD -0.05
Global Emerging Markets Fund ($) YTD -1.69
Nevsky Fund A ($) YTD -2.18



High Income Fund

先進国、新興国など幅広い債券を対象にしたロング運用のファンドです。
一定額を破綻債券に投資するなど、一般の債券ファンドとは一味違います。
このファンドはショートポジションはもっていないようです。


Property Growth and Income Fund

英国の商業用不動産、英国の不動産関連株、欧州の不動産関連株に分散投資を行うファンド。
投資資金に対して最大2倍の借入を行う場合がある一方で、ファンド・マネージャーの判断により、一定のキャッシュをもつ場合もあるようです。


Warrior II Fund

運用手法はファンド・オブ・ヘッジファンズで、投資環境に左右されることなく一定のパフォーマンスを追及することを目的に運用されています。
下記のような戦略で運用されるヘッジファンドを組み入れています。

株式ロング/ショート
株式ロングオンリー
破綻債券
債券裁定取引
債券ロング/ショート
グローバルマクロ
転換社債裁定
CTA(商品先物)運用
イベントドリブン


Distressed Focus Fund

複数の戦略のファンドに分散投資するファンドです。
主な組み入れファンドは破綻(Distressed)証券で運用するヘッジファンドです。


Global Emerging Markets Fund

世界中の新興国企業の株式に分散投資し、リスクをある程度抑えながらも高いパフォーマンスを狙うことを目的に設定されています。
ショート・ポジションはもっておらず、買い持ちだけのファンドです。


Nevsky Fund

先進国および新興国株に対するロング・ショート型ヘッジファンド。
株以外にも機動的に為替やコモディティも投資対象に組み入れるようです。
Nevsky Capital社は2007年Thames River Capital UK Limited の一部門が分社化して設立されました。

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マネージド・フューチャーズ 相場トレンドを利用した運用手法

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市場で発生する相場のトレンドを利用した運用手法、それがマネージド・フューチャーズです。

人間の欲望と恐怖心がが作り出す大きな相場のトレンド。
マネージド・フューチャーズは、そのトレンドを利用した収益の拡大手法です。

ほとんどのマネージド・フューチャーズは人ではなく、100%コンピュータによってプログラム運用されています。
相場が上昇するときは買い注文を出し、反対に下落相場では売りで対応します。
そういう訳で上げ相場でも下げ相場でも利益を出せる仕組みですが、一方で相場が反転するときには大きく損失を出すことになります。
このような運用手法をトレンドフォローといっています。

株式や債券などの金融資産は、何らかの形で景気サイクルの影響を受ける金融資産ですが、マネージド・フューチャーズは景気サイクルの影響による相場のトレンドを利用する金融商品なのではないでしょうか。


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