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Man AHL Diversified plc(ADP)  2011年7月のパフォーマンス

英国大手ヘッジファンドのマンインベストメンツ(Man Investments)のマンAHLダイバーシファイドの2011年7月のパフォーマンスがでているので載せておきます。


Man AHL Diversified plcADP) の2011年7月のパフォーマンスは 

Last month -0.3%
Year to date -6.2%
Annualised return 15.6%
Sharpe ratio 0.72


World stocks のパフォーマンスは
Year to date 0.0%

World bonds のパフォーマンスは
Year to date 1.8%


Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株式、世界債券との相関係数ですが、

世界株式  -0.17
世界債券   0.33
(1996年3月~2011年7月)
となっています。


7月までのMan AHL Diversified plcや 多くのマネージド・フューチャーズ・ファンドは不調なパフォーマンスになっています。
米国債の格付けをスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)がトリプルAから1段階引き下げ、ダブルAプラスとしましたが、無リスク資産として世界の金融市場を支えてきた米国債だけにマーケットは不安定な状況になるのでしょうか。
そのような状況の中、ADPやマネージド・フューチャーズ・ファンドはどのようなパフォーマンスになっていくのか注目していきたいと思います。


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マンAHLダイバーシファイド 他 マンインベストメンツ ファンドの2008年12月パフォーマンス

ヘッジファンドのMan Investments(マンインベストメンツ)のMan AHL Diversified 他 ファンドの12月のパフォーマンスがでているので載せておきます。

Man AHL Diversified plc(ADP) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month 5.8%
----------------------------------
Last quarter 23.7%
----------------------------------
Year to date 33.2%
----------------------------------


Man AHL Diversified (Guernsey) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month 5.5%
----------------------------------
Last quarter 22.4%
----------------------------------
Year to date 27.3%
----------------------------------


Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -0.4%
----------------------------------
Last quarter -12.8%
----------------------------------
Year to date -31.0%
----------------------------------


Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -0.5%
----------------------------------
Last quarter -22.7%
----------------------------------
Year to date -38.6%
----------------------------------


今年はマネージドフューチャーズ戦略のマンAHLダイバーシファイドプログロムがよかったですね。
Man Arbitrage Strategies Ltdが-38.6%と大きくマイナスを出した年でもありました。

12月のMan AHL Diversified plc(ADP)は株でマイナス、それ以外のセクターはプラスでした。
債券、エネルギー、金利がよかったようです。

Man AP 2XL USD-Class C は先月同様、マネージドフューチャーズはよかったものの、株式ロング&ショートが大きくマイナスだったようです。

Man Arbitrage Strategies Ltd は今月もマイナスだったようです。
Relative value はプラスだったものの、Event driven でマイナスでした。

ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month 0.9%
-----------------------------------
Last quarter -20.4%
-----------------------------------
Year to date -39.9%
-----------------------------------

World bonds のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month 2.3%
-----------------------------------
Last quarter 6.2%
-----------------------------------
Year to date 9.2%
-----------------------------------


Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株式、世界債券との相関係数ですが、

世界株式  -0.21
世界債券   0.32
(1996年3月-2008年12月)

となっています。


マネージド・フューチャーズ・ファンド 連動ファンドの2008年のパフォーマンス



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マンAHL ダイバーシファイド 他 マンインベストメンツ ファンドの2008年10月パフォーマンス

ヘッジファンドのMan Investments(マンインベストメンツ)のマンAHLダイバーシファイド他 ファンドの10月のパフォーマンスがでているので載せておきます。

Man AHL Diversified plc(ADP) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month 15.5%
----------------------------------
Last quarter 10.4%
----------------------------------
Year to date 24.3%
----------------------------------


Man AHL Diversified (Guernsey) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month 14.7%
----------------------------------
Last quarter 9.3%
----------------------------------
Year to date 19.3%
----------------------------------


Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -4.5%
----------------------------------
Last quarter -18.9%
----------------------------------
Year to date -24.4%
----------------------------------


Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -12.6%
----------------------------------
Last quarter -22.2%
----------------------------------
Year to date -30.7%
----------------------------------


Man AHL Diversifiedは好調でしたね。それ以外の戦略は株式と同じような下落だったようです。

Man AHL Diversified plc(ADP)は為替、株、エネルギー、メタル、金利、農産物、クレジットでプラス、債券、ボラティリティでマイナスでした。
特に為替とエネルギーのリターンが大きいようです。
為替のカナダドル:米ドルとユーロ:円の通貨ペアと原油のリターンが大きいようです。

Man AP 2XL USD-Class C はマネージドフューチャーズはよかったものの、そのリターンをRelative valueで吹き飛ばした感じです。

Man Arbitrage Strategies Ltd 今月も大きくマイナスだったようです。
Relative value で-9.53% Event driven で-3.20%
シャープレシオも0.06になってしまいました。


ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -15.9%
-----------------------------------
Last quarter -24.3%
-----------------------------------
Year to date -36.4%
-----------------------------------

World bonds のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month 0.7%
-----------------------------------
Last quarter 2.2%
-----------------------------------
Year to date 3.6%
-----------------------------------



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マンAHLダイバーシファイドファンドの運用成績が下落するとき・・そして勝率は

マンAHLダイバーシファイドファンド(ヘッジファンドのマンインベストメンツの旗艦ファンド)関連ニュースです。  ブルームバーグ


引用開始

ヘッジファンドの英マン:旗艦ファンドの運用成績、5週ぶりプラスに

株式公開しているヘッジファンド運用会社としては世界最大手の英マン・グループは、同社の旗艦ファンドの運用成績が5週間ぶりにプラスに転じたことを明らかにした。同ファンドは過去1年間で最長の下落となっていた。

19日に発表された文書によると、マンの旗艦ファンド「マンAHLダイバーシファイド・フューチャーズ」の運用成績は18日終了週にプラス0.08%となった。
先物市場で電子取引を行う同ファンドの純資産価値(NAV)は、前回プラスとなった7月14日終了週時点の39.01ドルから7.8%低下している。

原油やトウモロコシなどの商品相場が過去最高水準から下落したことから、ロイター・ジェフリーズCRB指数は、7月に過去28年で最大の下落率を示した。
このため、AHLなどの商品投資アドバイザーは困難な状況に陥っている。
AHLが下落を始めた7月21日以降、マン・グループの時価総額のほぼ 20%が失われている。

スチュアート・マクドネル氏ら米シティグループのアナリストらは顧客向け文書で「マン・グループの旗艦ファンドであるAHLの運用成績の低迷が同社の株価を脅かしている」とし、12月に期日を迎えるマンのプット・オプションを売却するよう推奨している。
ただ、「当社の分析では、AHLの運用成績の現時点での悪化が長期的な影響を及ぼす可能性は低い」との見方を示した。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=acM9z4_rPdvM


マンAHLダイバーシファイドプログラムはトレンドフォロー戦略なので、エネルギー、株、債券、通貨などのアセットクラスが総じて不安定な値動きをしているときは利益をあげられません。
上昇トレンドでも下降トレンドでもトレンドさえでていれば利益がだせるプログラムです。
トレンドフォロー型プログラム売買の基本的なスタンスは、「前の高値を上回ったら買い、前の安値を下回ったら売り」です。
勝率でいえば2勝1敗1分といわれています。
マンAHLダイバーシファイドプログラムのように、動きの異なるマーケットに分散して長期間の投資になれば、限りなく2勝1敗1分に近づくのではないでしょうか。


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Man AHL Diversified Program(AHLダイバーシファイド・プログラム)


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