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マネージド・フューチャーズ 相場トレンドを利用した運用手法

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市場で発生する相場のトレンドを利用した運用手法、それがマネージド・フューチャーズです。

人間の欲望と恐怖心がが作り出す大きな相場のトレンド。
マネージド・フューチャーズは、そのトレンドを利用した収益の拡大手法です。

ほとんどのマネージド・フューチャーズは人ではなく、100%コンピュータによってプログラム運用されています。
相場が上昇するときは買い注文を出し、反対に下落相場では売りで対応します。
そういう訳で上げ相場でも下げ相場でも利益を出せる仕組みですが、一方で相場が反転するときには大きく損失を出すことになります。
このような運用手法をトレンドフォローといっています。

株式や債券などの金融資産は、何らかの形で景気サイクルの影響を受ける金融資産ですが、マネージド・フューチャーズは景気サイクルの影響による相場のトレンドを利用する金融商品なのではないでしょうか。


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マネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンド、2009年の運用成績は横ばい

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ヘッジファンドクルークより、マネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンドのニュースです。

引用開始

マネージド・フューチャーズ戦略は2008年に非常に好調な運用成績を残したいたがが、今年のパフォーマンスは横ばいとなっている。【23日 ダウ・ジョーンズ】

バークレイヘッジによると、マネージド・フューチャーズ戦略のヘッジファンドは、2月までの年初来パフォーマンスがマイナス0.4%となっている。
同期間にマイナス19%となったS&P500に比べれば良好な成績だが、しかし、マネージド・フューチャーズがプラス13.9%を記録した昨年に比べると、大幅な遅れを取っている。

マネージド・フューチャーズ戦略では殆どの場合、コンピューター・モデルを利用して相場のトレンドを調査して投資しているが、これがパフォーマンス低迷の原因となっている。この戦略の主な投資先である先物相場や為替相場では、大きな価格の変動が起きているものの、トレンドは殆ど発生していない。

2008年は、多数のコモディティが年央にピークを迎え、その後に下落した。
しかし、今年は長期的なトレンドが発生していないことで、運用が難しくなっている。

ロンドンのマネージド・フューチャーズ戦略運用会社マルヴェイニー・キャピタルは、2008年が109%のプラスになったものの、今年はほぼ横ばいの運用成績だ。ウィントン・フューチャーズ・ファンドは、2008年がプラス21%を記録したが、今年はわずか0.8%のプラスだ。

また、ブルークレスト・キャピタル・マネジメント(BlueCrest Capital Management)は、2008年が2桁のプラスだったのに対し、今年は年初来がマイナス0.60%となっている。アルティス・パートナーズ(Altis Partners)は2008年が51.9%のプラスとなったが、今年はマイナス3.13%と落ち込んでいる。

引用終了

好調のときもあれば不調のときもあるでしょう。
何にしても大きく下げなければ、そのうちトレンドはくるでしょうから。


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