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スーパーファンド 日本の機関投資家にもファンドを販売する計画

久しぶりにスーパーファンド関連のニュースです。


引用開始

2月1日(ブルームバーグ):個人投資家向けのヘッジファンド運用などを手掛けてきたオーストリアのスーパーファンドグループは、日本で新たに機関投資家にもファンドを販売する計画だ。国内の大手証券との提携を通じて販路を確保する方針で、今後1年半で年金基金、保険会社などから1億ドル(約82億円)の長期資金の獲得を目指す。

同グループ創立者のクリスチャン・バハ氏(42)はインタビューで「従来はリテール(個人)志向だった」が、世界の金融市場動向に左右されにくい特徴を持つ同グループの既存ファンドが「分散投資を志向する機関投資家にも受け入れられる」とみて販売に踏み切る。現在、複数の大手国内証券と販売提携に向けて交渉に入っているという。

拡販を検討しているのは、世界の株式2500銘柄をテクニカル分析でシステム運用する「スーパーファンド・ ブルー・ジャパン」。日本では2010年7月に個人向けに販売を開始した。昨年の年間収益は7.9%、日本の個人からは600万ドル(4億9000万円)を集めている。同社の商品は楽天銀行、藍澤証券、エース証券などで扱っている。

バハ氏は、同ファンドへの投資で機関投資家は運用リスクを2-3割軽減できるなどと強調。「分散投資を図ろうとする機関投資家を顧客に持つ」大手証券を通じて拡販していく方針を示した。販売の総合窓口となるスーパーファンド証券(東京・千代田)のヨハン・ピーター・サンター社長は今後18カ月で1億ドルの資金を集めたいとしている。

スーパーファンドは、元警察官のバハ氏が1995年にウィーンで設立。世界で最も投資金額の低いシステム運用ファンドの開発などを手掛けてきた。運用歴約15年の 旗艦ファンドの平均収益は年14%。全体の運用資産は12億ドル。米国、欧州、香港などに拠点を構え、日本には05年に進出した。12年には新規ファンドを投入する方針だ。

引用終了


旗艦ファンド Superfund Q-AGの2010年のパフォーマンス

YTD 12.93%

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ヘッジファンド マン・グループ 2010年4-6月運用資産が2.3%減少

英国大手ヘッジファンドのマン・グループについてのニュースです。


引用開始

7月8日(ブルームバーグ):上場ヘッジファンド会社として最大手の英 マン・グループは8日、2010年4-6月(第1四半期)の運用資産が前期から2.3%減少したことを明らかにした。
市場の変動が販売の重しとなったことを理由に挙げている。

同社の発表によれば、6月末時点の運用資産は385億ドル(約3兆3960億円)と、3月末時点の394億ドルから減少。
10年第1四半期の純流出額は10億ドルで、前年同期の同14億ドルを下回った。

同社は傘下のファンドの多様化を目指し、5月に同業の米 GLGパートナーズを16億ドルで買収することに合意。
統合後の運用資産は約630億ドルとなり、マンの運用資産の半分を占めるファンド、マンAHLダイバーシファイドへの依存が緩和される。

マンのピーター・クラーク最高経営責任者(CEO)は発表文の中で「不安定な相場が続き、予想通り第1四半期も売り上げは依然、低迷した」と説明した。

引用終了

マネージド・フューチャーズ戦略のヘッジファンドは今年も目立ったパフォーマンスになっていませんが、中長期的には年率10%~15%くらいのパフォーマンスに収斂していくのではないでしょうか。


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マネージド・フューチャーズ・ファンドの2009年運用成績

マネージド・フューチャーズ・ファンドの運用成績についてのニュースです。

引用開始

1月14日(ブルームバーグ):英マン・グループや米ジョン・W・ヘンリーなどコンピューターを利用して先物相場の動向を予想するヘッジファンド運用各社の運用成績が、2009年に過去20年以上で最大の落ち込みを示した。
株式や商品、債券相場の変化をとらえられなかったためだ。

調査会社バークレイヘッジが集計した上位50本のファンドの運用成績に基づく指数によると、マネージド・フューチャーズ・ファンドのリターン(投資収益率)は09年に平均4.7%低下し15年ぶりのマイナスとなり、バークレイヘッジが集計を開始した1987年以降で最大の落ち込みを示した。08年は13.5%の上昇だった。

エディントン・キャピタル・マネジメント(ロンドン)の最高投資責任者(CIO)、アレックス・アレン氏によると、これらのファンド運用会社は市場の急激な変化のなかでつまずくことが多い。
1930年以降で最大となった昨年の世界的な株価上昇に乗り遅れ、多くは国債と貴金属の相場下落やドル相場の上昇に不意を突かれた。
ヘッジファンド全体の運用資産1兆4000億ドル(約128兆円)のうちマネージド・フューチャーズ・ファンドの運用額は約2130億ドルと推計される。


英マン:運用資産4%減-旗艦ファンドの年間リターン初のマイナス

1月15日(ブルームバーグ):上場しているヘッジファンド会社で最大手の英マン・グループは15日、運用資産が2009年10-12月(第4四半期)に前期比4%減少したと発表した。
同社最大のファンドの騰落率が通年ベースで初めてマイナスとなったことが響いた。

同社の発表資料によれば、マン・グループの運用資産は昨年12月31日時点で424億ドル(約3兆8500億円)と、同年9月30日時点の440億ドルから減少した。
ブルームバーグがまとめたアナリスト4人の予想中央値(439億ドル)も下回った。

ブルームバーグの集計データによれば、同社の旗艦ファンド「マンAHLディバーシファイド」の09年の年間リターン(投資収益率)はマイナス16.9%に落ち込んだ。

引用終了

2009年はマネージド・フューチャーズ・ファンドが全体的にパフォーマンスが悪かったようですね。


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ヘッジファンド指数 世界株式指数 世界債券指数 2009年6月

6月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。

6月もCredit Suisse High Yield が好調なパフォーマンスをみせています。

ヘッジファンドの個別戦略では、Convertible Arbitrageがよかったようです。
Managed Futuresは6月もマイナスが大きかったようです。
今年に入ってから好調な戦略は、Convertible Arbitrage、Fixed Income Arbitrage、Emerging Markets、Multi-Strategy のようです。
一方、不調な戦略はManaged Futuresのようです。


Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD Month 0.43% YTD 7.18%

S&P 500 USD Month 0.20% YTD 3.16%

Goldman Sachs Commodities Index USD Month 0.57% YTD 6.55%

Credit Suisse High Yield II Index Month 3.59% YTD 27.22%

Citigroup World Government Bond Index USD Month 0.11% YTD -1.50%

Dow Jones World Index USD Month -0.55% YTD 7.61%

Dow Jones World Emerging Index USD Month -2.18% YTD 33.59%


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ウィントン・キャピタル 英ヘッジファンドのニュース

ウィントン・フューチャーズ・ファンドを運用する英ヘッジファンドのウィントン・キャピタルのニュースです。

引用開始

7月13日(ブルームバーグ):英ヘッジファンドのウィントン・キャピタルは、アジアでのビジネス拡大に向け、中国の市場調査に力を入れる方針だ。
初の海外拠点として2008年12月に設立した香港事務所で、数カ月以内に若干名のアナリストを追加で採用し、投資対象を選定するためのマクロ経済分析や企業調査などを強化する。

中略

ウィントンはマン・グループ出身のデービッド・ハーディング氏がロンドンで創業。
コンピューターを駆使して通貨、金利、商品先物などを対象とするマネージド・フューチャーズ(CTA)で120億ドルを運用する。
ウィントン・フューチャーズ・ファンドの成績は08年が約21%のプラス、09年は6月末時点で7%のマイナスとなっている。

ウィントンは、三菱UFJ証券が募集し、31日に設定される国内公募投信に投資助言する予定。
この投信は豪ドル、日本円、米ドルの3通貨建て。
アラード氏は「日本では、投資家の知識が高く、法律も整っている」と述べ、重要な市場と位置づけていることを明らかにした。

引用終了


ウィントン・フューチャーズ・ファンドは6月までの年初来パフォーマンスが -7%

Man AHL Diversified plcADP)の年初来パフォーマンスは -14.3%

同じトレンドフォロー戦略型マネージド・フューチャーズですが、パフォーマンスに開きがありますね。

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