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複利と分散投資と世界経済の成長と投資

KlugView 2009/01/30の記事からです。

引用開始

どんな時代であっても、人々は、より豊かな生活を目指し、懸命に働きます。その結果、経済成長は、どこまでも続きます。
地域や経済水準によっては、経済成長が停滞したりマイナスになったりすることもあるでしょうが、世界全体で経済成長がマイナスになる、言い換えれば、世界中の誰もが、過去より貧しくなる事態は、大規模な自然災害が多発したり、世界大戦が起きない限り、あまり考えられません。
我々が、特定の地域や特定の資産に投資をせず、投資対象となる地域や資産を分散させることは、世界全体の経済成長を投資の成果に結びつけるための知恵のように思われます。

引用終了

世界経済の成長と投資 そして分散投資 ごもっともです。
ところで、複利の効果を得るためには、資産を大幅に減らすことなく運用し続けることではないでしょうか。
有名どころのマネージド・フューチャーズ・ファンドはこの十数年間マイナスの年がなかったりしますね。
手軽に投資できる外貨MMFも複利の効果を得られますね。


マネージド・フューチャーズ・ファンドに投資する理由


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マンインベストメンツ(Man Investments)AHLへの投資

英国ヘッジファンド大手のマンインベストメンツMan Investments)のニュースです。

ブルームバーグに「ヘッジファンドの英マン:運用資産6.6%増で過去最高-4-6月期」という記事がありました。

引用開始

7月10日(ブルームバーグ):ヘッジファンド運用の英マン・グループの運用資産は4-6月期に6.6%増え過去最高となった。
資金純流入と投資資産の価値上昇で増えた。

マンの10日の発表によると、6月末時点の運用資産は795億ドル(約8兆 5200億円)と、3月末の746億ドルから増えた。
資金純流入は25億ドル、投資利益は約17億ドルだった。

マンのジョン・エースビット会長は10日の年次株主総会用の資料で、「当社のファンド商品には引き続き、個人投資家と機関投資家の双方から強い需要があった」と述べている。
業界の低迷のなかでも需要堅調を維持したもようだ。
ヘッジファンドの1-6月運用成績は平均でマイナス0.75%と約20年で最悪だった(ヘッジファンド・リサーチのデータ)。

ロンドンに上場しているマンの株価は年初来3.6%上昇している。

この日の発表によると、4-6月期の販売額は50億ドル。資金流出は25 億ドル。前年同期の純流入額は15億ドルだった。

引用終了  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aDy0ccjFtSi8


マン AHL ダイバーシファイド プログラムMan AHL Diversified program) は、今年に入って絶好調ですね。

ヘッジファンド指数は過去20年で最悪だったとのことです。

マンインベストメンツ(Man Investments)AHLへの投資は株式、債券と相関係数が低いため、分散投資にはなりますね。

ちなみに、マンインベストメンツのファンド
Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株の相関係数は-0.18
世界債券との相関係数は0.34になります。
(2008年5月現在)



関連記事

Man AHL Diversified Program(AHLダイバーシファイド・プログラム) Man Investmentsのファンド

Man Investmentsのファンド情報(ADPクローズ)

マンインベストメンツ ファンドのパフォーマンス(ADP他)

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Man Investmentsのファンド情報(ADPクローズ)

Man AHL Diversified(Guernsey)が08年1月に新設されていますが、それに伴い、
Man AHL Diversified plcは、クローズされる予定とのことです。

Man AHL Diversified(Guernsey)は、Man AHL Diversified plc同様、
AHL Diversified Program運用のようですが、分散投資をさらに進め、リターンを維持しながらリスクを軽減する効果を持つそうです。

これまでAHL Diversified Programの運用対象外であった取引品目を増やす他、マーケット・ニュートラル戦略(100%システム運用)も加えるようです。

関連記事

Man AHL Diversified Program(AHLダイバーシファイド・プログラム) Man Investmentsのファンド
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Man Investmentsのファンドのパフォーマンス(ADP他)

Man Investmentsのファンドの3月のパフォーマンスがでたので載せておきます。

Man AHL Diversified plc(ADP) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month 4.5%
----------------------------------
Last quarter 14.0%
----------------------------------
Year to date 14.0%
----------------------------------


Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -4.3%
----------------------------------
Last quarter -1.4%
----------------------------------
Year to date -1.4%
----------------------------------


Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -5.3%
----------------------------------
Last quarter -11.6%
----------------------------------
Year to date -11.6%
----------------------------------


3月はMan AHL Diversified plc(ADP)のパフォーマンスが+4.5%と良かったようです。

Man AHL Diversified plc(ADP)は為替、エネルギー、債券、株、金利でプラス、農産物、メタルがマイナスでした。
為替のリターンが大きかったようです。

Man AP 2XL USD-Class C はマネージドフューチャーズ以外はマイナス

Man Arbitrage Strategies Ltd 先月に引き続き大きくマイナス
Year to dateで -11.6%となっています。シャープレシオも0.69になっています。


ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -2.5%
-----------------------------------
Last quarter -12.5%
-----------------------------------
Year to date -12.5%
-----------------------------------

World bonds のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month 0.1%
-----------------------------------
Last quarter 2.6%
-----------------------------------
Year to date 2.6%
-----------------------------------

2月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-54.html
1月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-48.html
12月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-41.html
11月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-36.html
10月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-32.html
9月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-27.html
8月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-23.html
7月のパフォーマンス
http://independenceday2030.blog93.fc2.com/blog-entry-19.html
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iShares MSCI ACWI Index Fund (ACWI)

バークレーズiSharesから世界株(新興国を含む)ETF 「iShares MSCI ACWI Index Fund (ACWI)」 が販売されているようです。

http://www.ishares.com/newsroom/pr_2008_03_28_b.htm

http://www.ishares.com/product_info/fund/overview/ACWI.htm

このETFについては、

VMaxの投資のブログ
http://max999.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/etf_8334.html

雄牛と熊と欲豚とクマーな投資ブログ
http://401k.sblo.jp/article/13298115.html

でも記事にされています。

All Country World Index ということで、このETF1本で全世界を代表する企業の株式に投資できるということですね。

Expense ratio  0.35%

Number of holdings 711


Index performance (as of 12/31/07)

MSCI ACWI Index  1-year return 11.66%  3-year return 14.39%  5-year return 18.24%

S&P 500 Index 1-year return 5.49%  3-year return 8.62%  5-year return 12.83%

MSCI EAFE Index  1-year return 11.17%  3-year return 16.83%  5-year return 21.59%

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