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テムズリバー社(Thames River Capital) ファンドパフォーマンス

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先日、英国大手ヘッジファンドのテムズリバー社より運用報告書が送られてきました。
運用報告書は2009年度のものでしたが、2010年7月末現在のテムズリバー社の主なファンドのパフォーマンスを載せておきます。


High Income Fund New ($) Dbn YTD +4.35
Property Growth and Income Fund A (£) Acc YTD +3.01
Warrior Fund A ($) (Closed) YTD -2.00
Warrior II Fund A ($) (Closed) YTD -1.53
Warrior II Fund F ($) YTD -1.53
Distressed Focus Fund A ($) YTD -0.05
Global Emerging Markets Fund ($) YTD -1.69
Nevsky Fund A ($) YTD -2.18



High Income Fund

先進国、新興国など幅広い債券を対象にしたロング運用のファンドです。
一定額を破綻債券に投資するなど、一般の債券ファンドとは一味違います。
このファンドはショートポジションはもっていないようです。


Property Growth and Income Fund

英国の商業用不動産、英国の不動産関連株、欧州の不動産関連株に分散投資を行うファンド。
投資資金に対して最大2倍の借入を行う場合がある一方で、ファンド・マネージャーの判断により、一定のキャッシュをもつ場合もあるようです。


Warrior II Fund

運用手法はファンド・オブ・ヘッジファンズで、投資環境に左右されることなく一定のパフォーマンスを追及することを目的に運用されています。
下記のような戦略で運用されるヘッジファンドを組み入れています。

株式ロング/ショート
株式ロングオンリー
破綻債券
債券裁定取引
債券ロング/ショート
グローバルマクロ
転換社債裁定
CTA(商品先物)運用
イベントドリブン


Distressed Focus Fund

複数の戦略のファンドに分散投資するファンドです。
主な組み入れファンドは破綻(Distressed)証券で運用するヘッジファンドです。


Global Emerging Markets Fund

世界中の新興国企業の株式に分散投資し、リスクをある程度抑えながらも高いパフォーマンスを狙うことを目的に設定されています。
ショート・ポジションはもっておらず、買い持ちだけのファンドです。


Nevsky Fund

先進国および新興国株に対するロング・ショート型ヘッジファンド。
株以外にも機動的に為替やコモディティも投資対象に組み入れるようです。
Nevsky Capital社は2007年Thames River Capital UK Limited の一部門が分社化して設立されました。

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マネージド・フューチャーズ・ファンドの2009年運用成績

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マネージド・フューチャーズ・ファンドの運用成績についてのニュースです。

引用開始

1月14日(ブルームバーグ):英マン・グループや米ジョン・W・ヘンリーなどコンピューターを利用して先物相場の動向を予想するヘッジファンド運用各社の運用成績が、2009年に過去20年以上で最大の落ち込みを示した。
株式や商品、債券相場の変化をとらえられなかったためだ。

調査会社バークレイヘッジが集計した上位50本のファンドの運用成績に基づく指数によると、マネージド・フューチャーズ・ファンドのリターン(投資収益率)は09年に平均4.7%低下し15年ぶりのマイナスとなり、バークレイヘッジが集計を開始した1987年以降で最大の落ち込みを示した。08年は13.5%の上昇だった。

エディントン・キャピタル・マネジメント(ロンドン)の最高投資責任者(CIO)、アレックス・アレン氏によると、これらのファンド運用会社は市場の急激な変化のなかでつまずくことが多い。
1930年以降で最大となった昨年の世界的な株価上昇に乗り遅れ、多くは国債と貴金属の相場下落やドル相場の上昇に不意を突かれた。
ヘッジファンド全体の運用資産1兆4000億ドル(約128兆円)のうちマネージド・フューチャーズ・ファンドの運用額は約2130億ドルと推計される。


英マン:運用資産4%減-旗艦ファンドの年間リターン初のマイナス

1月15日(ブルームバーグ):上場しているヘッジファンド会社で最大手の英マン・グループは15日、運用資産が2009年10-12月(第4四半期)に前期比4%減少したと発表した。
同社最大のファンドの騰落率が通年ベースで初めてマイナスとなったことが響いた。

同社の発表資料によれば、マン・グループの運用資産は昨年12月31日時点で424億ドル(約3兆8500億円)と、同年9月30日時点の440億ドルから減少した。
ブルームバーグがまとめたアナリスト4人の予想中央値(439億ドル)も下回った。

ブルームバーグの集計データによれば、同社の旗艦ファンド「マンAHLディバーシファイド」の09年の年間リターン(投資収益率)はマイナス16.9%に落ち込んだ。

引用終了

2009年はマネージド・フューチャーズ・ファンドが全体的にパフォーマンスが悪かったようですね。


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マンインベストメンツ ファンド マンAHLダイバーシファイド 他 2009年3月パフォーマンス

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ヘッジファンドのMan Investments(マンインベストメンツ)のMan AHL Diversified 他 ファンドの2009年3月のパフォーマンスがでているので載せておきます。

Man AHL Diversified plc(ADP) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month -5.9%
----------------------------------
Last quarter -7.9%
----------------------------------
Year to date -7.9%
----------------------------------


Man AHL Diversified (Guernsey) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month -6.1%
----------------------------------
Last quarter -8.1%
----------------------------------
Year to date -8.1%
----------------------------------


Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -2.5%
----------------------------------
Last quarter -7.1%
----------------------------------
Year to date -7.1%
----------------------------------


Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -0.4%
----------------------------------
Last quarter -1.6%
----------------------------------
Year to date -1.6%
----------------------------------


3月のMan AHL Diversified plc(ADP)は金利のみプラス。それ以外のセクターでマイナスだったようです。
特に為替、債券、エネルギーのマイナスが大きかったようです。

Man AP 2XL USD-Class C はマネージドフューチャーズが大きくマイナス。グローバルマクロ、イベントドリブン、株式ロングショートがプラスだったようです。

Man Arbitrage Strategies Ltd は久しぶりにプラスだったようです。
イベントドリブン、レラティブバリューともマイナスでした。レラティブバリューのマイナスが大きいようです。


ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month 6.1%
-----------------------------------
Last quarter -10.4%
-----------------------------------
Year to date -10.4%
-----------------------------------

World bonds のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month 1.1%
-----------------------------------
Last quarter -0.2%
-----------------------------------
Year to date -0.2%
-----------------------------------


Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株式、世界債券との相関係数ですが、

世界株式  -0.20
世界債券   0.32
(1996年3月-2009年3月)

となっています。


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マネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンド、2009年の運用成績は横ばい

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ヘッジファンドクルークより、マネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンドのニュースです。

引用開始

マネージド・フューチャーズ戦略は2008年に非常に好調な運用成績を残したいたがが、今年のパフォーマンスは横ばいとなっている。【23日 ダウ・ジョーンズ】

バークレイヘッジによると、マネージド・フューチャーズ戦略のヘッジファンドは、2月までの年初来パフォーマンスがマイナス0.4%となっている。
同期間にマイナス19%となったS&P500に比べれば良好な成績だが、しかし、マネージド・フューチャーズがプラス13.9%を記録した昨年に比べると、大幅な遅れを取っている。

マネージド・フューチャーズ戦略では殆どの場合、コンピューター・モデルを利用して相場のトレンドを調査して投資しているが、これがパフォーマンス低迷の原因となっている。この戦略の主な投資先である先物相場や為替相場では、大きな価格の変動が起きているものの、トレンドは殆ど発生していない。

2008年は、多数のコモディティが年央にピークを迎え、その後に下落した。
しかし、今年は長期的なトレンドが発生していないことで、運用が難しくなっている。

ロンドンのマネージド・フューチャーズ戦略運用会社マルヴェイニー・キャピタルは、2008年が109%のプラスになったものの、今年はほぼ横ばいの運用成績だ。ウィントン・フューチャーズ・ファンドは、2008年がプラス21%を記録したが、今年はわずか0.8%のプラスだ。

また、ブルークレスト・キャピタル・マネジメント(BlueCrest Capital Management)は、2008年が2桁のプラスだったのに対し、今年は年初来がマイナス0.60%となっている。アルティス・パートナーズ(Altis Partners)は2008年が51.9%のプラスとなったが、今年はマイナス3.13%と落ち込んでいる。

引用終了

好調のときもあれば不調のときもあるでしょう。
何にしても大きく下げなければ、そのうちトレンドはくるでしょうから。


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Man AHL Diversified plc(ADP) 他 マンインベストメンツ ファンドの2009年1月パフォーマンス

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ヘッジファンドのMan Investments(マンインベストメンツ)のMan AHL Diversified 他 ファンドの2009年1月のパフォーマンスがでているので載せておきます。

Man AHL Diversified plc(ADP) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month -2.3%
----------------------------------
Last quarter 4.7%
----------------------------------
Year to date -2.3%
----------------------------------


Man AHL Diversified (Guernsey) のパフォーマンスは 

----------------------------------
Last month -2.3%
----------------------------------
Last quarter 4.2%
----------------------------------
Year to date -2.3%
----------------------------------


Man AP 2XL USD-Class C のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -3.4%
----------------------------------
Last quarter -11.8%
----------------------------------
Year to date -3.4%
----------------------------------


Man Arbitrage Strategies Ltd のパフォーマンスは

----------------------------------
Last month -2.2%
----------------------------------
Last quarter -13.4%
----------------------------------
Year to date -2.2%
----------------------------------


1月のMan AHL Diversified plc(ADP)は債券で大きくマイナス、エネルギーと農産物とメタルでもマイナスでした。
株、金利がプラスだったようです。

Man AP 2XL USD-Class C はグローバルマクロはよかったものの、レラティブバリュー、株式ロング&ショートが大きくマイナスだったようです。

Man Arbitrage Strategies Ltd は今月もマイナスだったようです。
レラティブバリューで大きくマイナスでした。


ちなみにWorld stocks のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -7.1%
-----------------------------------
Last quarter -12.2%
-----------------------------------
Year to date -7.1%
-----------------------------------

World bonds のパフォーマンスは

-----------------------------------
Last month -1.6%
-----------------------------------
Last quarter 3.8%
-----------------------------------
Year to date -1.6%
-----------------------------------


Man AHL Diversified plc(ADP)と世界株式、世界債券との相関係数ですが、

世界株式  -0.20
世界債券   0.32
(1996年3月-2009年1月)

となっています。

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東京でビジネスマンしています。
30代後半ですが、さわやかなオッサンを目指してます。
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