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ヘッジファンド指数 世界株式指数 世界債券指数 2009年4月

4月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。

4月は株式が好調です。特にエマージングマーケットにだいぶ世界の投資マネーが戻ってきているのでしょうか。好調ですね。
Credit Suisse High Yield も好調なパフォーマンスです。

ヘッジファンドの個別戦略では、 Emerging Markets、Convertible Arbitrageがよかったようです。
Managed Futuresは4月もマイナスが大きかったようです。
今年に入ってから好調な戦略は、Convertible Arbitrage、Fixed Income Arbitrage、Emerging Markets、Multi-Strategy のようです。


Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD Month 1.68% YTD 2.55%

S&P 500 USD Month 9.57% YTD -2.49%

Goldman Sachs Commodities Index USD Month -0.92% YTD -11.46%

Credit Suisse High Yield II Index Month 10.08% YTD 16.48%

Citigroup World Government Bond Index USD Month 0.04% YTD -4.78%

Dow Jones World Index USD Month 11.77% YTD -1.01%

Dow Jones World Emerging Index USD Month 18.30% YTD 19.23%



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Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index 世界株式指数 世界債券指数 2009年3月

3月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。
3月は株式がだいぶよかったですね。底はついたのでしょうか?それともまだ底があるのでしょうか?
ヘッジファンドの個別戦略では、 Emerging Markets、Long/Short Equity、 Arbitrageがよかったようです。
Managed Futures戦略はマイナスが大きかったようです。


Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD Month 0.65% YTD 0.85%

S&P 500 USD Month 8.76% YTD -11.01%

Goldman Sachs Commodities Index USD Month 4.5% YTD -10.64%

Citigroup World Government Bond Index USD Month 2.54% YTD -4.81%

Dow Jones World Index USD Month 7.78% YTD -11.43%

Dow Jones World Emerging Index USD Month 14.72% YTD 0.79%




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コモディティ 長期トレンド

最近の世界的なデフレ傾向で、長期的なトレンドとしてのインフレを忘れてしまいがちになってしまいますね。

世界経済、主に中国、インド、ブラジル、ロシアを中心とした新興国の高成長に伴う、コモディティの需給逼迫というのは、やはり長期的なトレンドとして今後もしばらくは衰えないでしょう。

人の欲望には際限なく、一度豊かさを知っってしまった世界中の多くの人々が自ら欲望に歯止めをかけることは多くの場合ないと思われます。

28億人の人口を抱えるBRICsが持続的な工業化過程にはいったことで、エネルギー、資源、穀物などのコモディティ(商品)需要が今後も増え続けるものと考えられています。

資源インフレのヘッジ、あるいは分散投資効果の向上といった意味で、現在割安感があるコモディティをポートフォリオに入れるのもいいのではないでしょうか。

コモディティ海外ETF

iShares S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST (GSG)

Lyxor ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Index) (02809)


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中南米株は年末までに25%上昇 商品関連株が買い?

ブラジルや商品関連株についてのニュースです。

引用開始

4月6日(ブルームバーグ):中南米株が年末までに最大25%上昇すると見込まれるため、投資家は世界経済の回復による恩恵が最も期待できる商品関連株を現時点で購入し始めるべきだ-。ドイツ銀行の中南米株ストラテジー責任者ギリエルメ・パイバ氏はこう指摘する。

パイバ氏はニューヨークでインタビューに答え、「商品関連株を軽視する時期は過ぎた。
中南米地域は商品を豊富に保有しているため、同地域の株式市場への楽観的見方を強めている」と語った。
同氏は商品関連株の投資判断を「アンダーウエート」から「ニュートラル」に引き上げた。
米政府当局による金融機関から不良資産を切り離す計画が、景気回復を後押しすると説明。業種では特に鉄鋼や紙パルプを推奨している。

商品19銘柄で構成するロイター・ジェフリーズCRB指数は今年1-3月期に4%下落。
昨年7-12月期は、日米欧におけるリセッション(景気後退)の深刻化と信用損失の拡大に伴う原材料需要の落ち込みを背景に、53%下げていた。MSCI中南米株指数は、米政府の不良資産対策を好感し、3月2日に付けた今年の最安値1827.77から 30%戻してきている。

パイバ氏は「米国のファンダメンタルズ(経済の基礎的諸条件)が今夏に好転し始め、この不良資産対策が成功すれば、投資家は早晩、上昇相場を見込んで中南米市場に集まってくるだろう」と語った。

ブラジル株

ドイツ銀は中南米株投資ポートフォリオの中で、ブラジル株を最大の「オーバーウエート」と位置付けている。
オーバーウエートは、指標となる指数に比べ、ブラジル株の比率を高めることを投資家に推奨するもの。

パイバ氏は「ブラジル経済は、世界経済の成長に依存するところが最も大きい国の1つだ。
当社の世界経済見通しが的中すれば、商品関連企業は直接的に恩恵を受け、ブラジルの景気サイクルをけん引する」と指摘。
ブラジル経済の成長で恩恵を受けるとして、固定電話会社や不動産開発業、小売り株も推奨した。

同氏は、景気減速に伴い、ブラジル中銀が現行11.25%の政策金利を年内に9%を下回る水準まで引き下げると予想。
ドイツ銀は、ブラジルは今年1%のマイナス成長に落ち込むと見込んでいる。来年はプラス3.5%成長への回復を予想。
ブラジル株のボベスパ指数は3月に 7.2%上昇した。

ドイツ銀はメキシコ株も「オーバーウエート」としている。
チリは「ニュートラル」、アルゼンチンは「アンダーウエート」とした。

パイバ氏は「中南米株はまずまずの上昇相場となっているが、過去8カ月のレンジを抜けてはいない」と指摘、「今後3週間に健全な形の調整が見られるかもしれないが、ファンダメンタルズが引き続き改善し、米国の不良資産対策がうまく運べば、商品相場の見通しはさらに明るくなる」と語った。

引用終了

ブラジル、中国、そしてコモディティが買いでしょうか。



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マネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンド、2009年の運用成績は横ばい

ヘッジファンドクルークより、マネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンドのニュースです。

引用開始

マネージド・フューチャーズ戦略は2008年に非常に好調な運用成績を残したいたがが、今年のパフォーマンスは横ばいとなっている。【23日 ダウ・ジョーンズ】

バークレイヘッジによると、マネージド・フューチャーズ戦略のヘッジファンドは、2月までの年初来パフォーマンスがマイナス0.4%となっている。
同期間にマイナス19%となったS&P500に比べれば良好な成績だが、しかし、マネージド・フューチャーズがプラス13.9%を記録した昨年に比べると、大幅な遅れを取っている。

マネージド・フューチャーズ戦略では殆どの場合、コンピューター・モデルを利用して相場のトレンドを調査して投資しているが、これがパフォーマンス低迷の原因となっている。この戦略の主な投資先である先物相場や為替相場では、大きな価格の変動が起きているものの、トレンドは殆ど発生していない。

2008年は、多数のコモディティが年央にピークを迎え、その後に下落した。
しかし、今年は長期的なトレンドが発生していないことで、運用が難しくなっている。

ロンドンのマネージド・フューチャーズ戦略運用会社マルヴェイニー・キャピタルは、2008年が109%のプラスになったものの、今年はほぼ横ばいの運用成績だ。ウィントン・フューチャーズ・ファンドは、2008年がプラス21%を記録したが、今年はわずか0.8%のプラスだ。

また、ブルークレスト・キャピタル・マネジメント(BlueCrest Capital Management)は、2008年が2桁のプラスだったのに対し、今年は年初来がマイナス0.60%となっている。アルティス・パートナーズ(Altis Partners)は2008年が51.9%のプラスとなったが、今年はマイナス3.13%と落ち込んでいる。

引用終了

好調のときもあれば不調のときもあるでしょう。
何にしても大きく下げなければ、そのうちトレンドはくるでしょうから。


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