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ヘッジファンド指数 世界株式指数 世界債券指数 2011年7月

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2011年7月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。

ヘッジファンドの個別戦略では、 Managed Futures戦略やGlobal Macro戦略がよかったようです。



Jul 2011

Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index  0.69%  YTD 2.35%

Man AHL Diversified plc(ADP) -0.3% YTD -6.2%

Thames River Warrior II Fund(ClassA-$) -0.28% YTD -0.58



S&P 500 USD -2.03% YTD 3.87%

Merrill Lynch All US Convertibles Index USD -2.32%  YTD 2.01%

Goldman Sachs Commodities Index USD 2.52%  YTD 5.29%

Credit Suisse High Yield II Index USD 1.37%  YTD 6.28%

Citigroup World Government Bond Index USD 2.30%  YTD 6.39%

Dow Jones World Index USD -1.66%  YTD 1.75%

Dow Jones World Emerging Index USD -0.25%  YTD -0.53%

Dow Jones Latin America Index USD -4.11%  YTD -7.07%

Dow Jones Global 1800 Asia Pacific ex Japan Index USD -0.01%  YTD 1.21%

Dow Jones STOXX Eastern Europe Total Market Index USD -1.27%  YTD 12.26%


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テムズリバー社(Thames River Capital) ファンドパフォーマンス2010

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テムズリバー社の主なファンドの2010年パフォーマンスを載せておきます。


High Income Fund New ($) Dbn YTD +10.28
Property Growth & Income Fund (Class A £ Acc) YTD +12.21
Warrior Fund A ($) (Closed) YTD +8.44
Warrior II Fund A ($) (Closed) YTD +9.23
Warrior II Fund F ($) YTD +9.12
Distressed Focus Fund A ($) YTD +9.72
Global Emerging Markets Fund ($) YTD +14.13
Nevsky Fund A ($) YTD +10.28



High Income Fund

先進国、新興国など幅広い債券を対象にしたロング運用のファンドです。
一定額を破綻債券に投資するなど、一般の債券ファンドとは一味違います。
このファンドはショートポジションはもっていないようです。


Property Growth and Income Fund

英国の商業用不動産、英国の不動産関連株、欧州の不動産関連株に分散投資を行うファンド。
投資資金に対して最大2倍の借入を行う場合がある一方で、ファンド・マネージャーの判断により、一定のキャッシュをもつ場合もあるようです。


Warrior II Fund

運用手法はファンド・オブ・ヘッジファンズで、投資環境に左右されることなく一定のパフォーマンスを追及することを目的に運用されています。
下記のような戦略で運用されるヘッジファンドを組み入れています。

株式ロング/ショート
株式ロングオンリー
破綻債券
債券裁定取引
債券ロング/ショート
グローバルマクロ
転換社債裁定
CTA(商品先物)運用
イベントドリブン


Distressed Focus Fund

複数の戦略のファンドに分散投資するファンドです。
主な組み入れファンドは破綻(Distressed)証券で運用するヘッジファンドです。


Global Emerging Markets Fund

世界中の新興国企業の株式に分散投資し、リスクをある程度抑えながらも高いパフォーマンスを狙うことを目的に設定されています。
ショート・ポジションはもっておらず、買い持ちだけのファンドです。


Nevsky Fund

先進国および新興国株に対するロング・ショート型ヘッジファンド。
株以外にも機動的に為替やコモディティも投資対象に組み入れるようです。
Nevsky Capital社は2007年Thames River Capital UK Limited の一部門が分社化して設立されました。





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世界株式指数 世界債券指数 ヘッジファンドインデックス コモディティインデックス

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1月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。
ヘッジファンドの個別戦略では、Convertible Arbitrage、 Global Macro、Multi-Strategyがよかったようです。


Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD Month 1.09% YTD 1.09%

S&P 500 USD Month -8.43% YTD -8.43%

Goldman Sachs Commodities Index USD Month -8.94% YTD -8.94%

Citigroup World Government Bond Index USD Month -4.34% YTD -4.34%

Dow Jones World Index USD Month -8.51% YTD -8.51%

Dow Jones World Emerging Index USD Month -5.92% YTD -5.92%



マネージド・フューチャーズ・ファンド連動ファンド


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グローバルマクロ型ヘッジファンド、金融危機で重要な利点がある

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今回の金融危機で、ヘッジファンドも戦略によっては大きくマイナスだった、大きくりプラスだったりしていますね。
グローバルマクロ戦略についての記事です。

引用開始

2月5日(ブルームバーグ):米調査会社ヘッジファンド・リサーチによると、2008年のヘッジファンドの平均リターンはマイナス18.7%と、少なくとも 1990年以降で最悪だった。運用損失に加えて投資家の解約も相次ぎ、ヘッジファンドの運用資産総額は約半分に落ち込んだ。トリムタブス・インベストメント・リサーチとバークレイズ・ヘッジの推計では、昨年末の運用資産総額は1兆1000億ドルと、1年前の1兆9000億ドルから落ち込んだ。

こうしたなか、異彩を放ったのがグローバル・マクロ・ファンド型と呼ばれる運用手法を取るヘッジファンドだ。
これは世界経済動向のファンダメンタル分析に基づいて通貨や株式、金利、商品で運用する手法で、回復力の強さが鮮明になっている。

ヘッジファンド・リサーチによると、ヘッジファンド業界が苦境に直面するなかでグローバル・マクロ・ファンドは平均リターンがプラス5%と好調だった。
このため、投資家や運用担当者の間では、かつて一般的だったマクロ型ファンドの人気が復活するとの見方が浮上している。
速報データによると、マクロ型ファンドのリターンは1月、プラス1.4%となったもようだ。

中略

マクロ型ファンドは2000年-02年の弱気相場での損失を回避できたものの、その後5年間はS&P500種株価指数のリターンを年平均で2.7ポイント下回った。
それでもマクロ型運用には、金融危機が進むなかで極めて重要な利点がある。

人気の高い運用手法とは異なり、マクロ型はリターンを上げるためにレバレッジ(借り入れ)をほとんど必要としない。
プライムブローカーや投資銀行がここにきて融資を縮小しているだけに、レバレッジの低さこそ成功の鍵を握る。

多様なヘッジファンドに投資するラセア・キャピタルの創業者キャリー・マッケーブ氏は、借り入れ資金に依存した戦略はつまずくだろうと述べた。

引用終了

ヘッジファンドの戦略の1つのグローバルマクロ戦略。
マネージドフューチャーズとともに、今回の金融危機で有効なヘッジファンド戦略の1つとなるでしょうか。



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30代後半ですが、さわやかなオッサンを目指してます。
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