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ヘッジファンド指数 世界株式指数 世界債券指数 2011年パフォーマンス

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2011年のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。

ヘッジファンドの個別戦略で2011年の成績が堅調なのは、
Fixed Income Arbitrage戦略
Equity Market Neutral戦略
Global Macro戦略のようでした。

以下の銘柄の中で2011年YTDでプラスになっているのは、
S&P 500 USD
Credit Suisse High Yield II Index USD
Citigroup World Government Bond Index USD
になります。


2011 YTD

Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index YTD -2.52%

Man AHL Diversified plc(ADP) YTD -6.8%

Thames River Warrior II Fund(Class A - $) YTD -10.97



S&P 500 USD YTD 2.11%

Merrill Lynch All US Convertibles Index USD  YTD -5.18%

Goldman Sachs Commodities Index USD YTD -1.18%

Credit Suisse High Yield II Index USD YTD 5.47%

Citigroup World Government Bond Index USD YTD 6.35%

Dow Jones World Index USD YTD -9.91%

Dow Jones World Emerging Index USD YTD -20.96%

Dow Jones Latin America Index USD YTD -22.63%

Dow Jones Global 1800 Asia Pacific ex Japan Index USD YTD -15.55%

Dow Jones STOXX Eastern Europe Total Market Index USD YTD -30.01%


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ヘッジファンド指数 世界株式指数 世界債券指数 2009年6月

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6月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。

6月もCredit Suisse High Yield が好調なパフォーマンスをみせています。

ヘッジファンドの個別戦略では、Convertible Arbitrageがよかったようです。
Managed Futuresは6月もマイナスが大きかったようです。
今年に入ってから好調な戦略は、Convertible Arbitrage、Fixed Income Arbitrage、Emerging Markets、Multi-Strategy のようです。
一方、不調な戦略はManaged Futuresのようです。


Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD Month 0.43% YTD 7.18%

S&P 500 USD Month 0.20% YTD 3.16%

Goldman Sachs Commodities Index USD Month 0.57% YTD 6.55%

Credit Suisse High Yield II Index Month 3.59% YTD 27.22%

Citigroup World Government Bond Index USD Month 0.11% YTD -1.50%

Dow Jones World Index USD Month -0.55% YTD 7.61%

Dow Jones World Emerging Index USD Month -2.18% YTD 33.59%


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ヘッジファンド指数 世界株式指数 世界債券指数 2009年4月

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4月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス S&P 500 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。

4月は株式が好調です。特にエマージングマーケットにだいぶ世界の投資マネーが戻ってきているのでしょうか。好調ですね。
Credit Suisse High Yield も好調なパフォーマンスです。

ヘッジファンドの個別戦略では、 Emerging Markets、Convertible Arbitrageがよかったようです。
Managed Futuresは4月もマイナスが大きかったようです。
今年に入ってから好調な戦略は、Convertible Arbitrage、Fixed Income Arbitrage、Emerging Markets、Multi-Strategy のようです。


Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD Month 1.68% YTD 2.55%

S&P 500 USD Month 9.57% YTD -2.49%

Goldman Sachs Commodities Index USD Month -0.92% YTD -11.46%

Credit Suisse High Yield II Index Month 10.08% YTD 16.48%

Citigroup World Government Bond Index USD Month 0.04% YTD -4.78%

Dow Jones World Index USD Month 11.77% YTD -1.01%

Dow Jones World Emerging Index USD Month 18.30% YTD 19.23%



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世界株式指数 世界債券指数 ヘッジファンドインデックス コモディティインデックス

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1月のヘッジファンドインデックス コモディティインデックス 世界株式指数 世界債券指数のパフォーマンスです。
ヘッジファンドの個別戦略では、Convertible Arbitrage、 Global Macro、Multi-Strategyがよかったようです。


Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index USD Month 1.09% YTD 1.09%

S&P 500 USD Month -8.43% YTD -8.43%

Goldman Sachs Commodities Index USD Month -8.94% YTD -8.94%

Citigroup World Government Bond Index USD Month -4.34% YTD -4.34%

Dow Jones World Index USD Month -8.51% YTD -8.51%

Dow Jones World Emerging Index USD Month -5.92% YTD -5.92%



マネージド・フューチャーズ・ファンド連動ファンド


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マーケット調整時に影響を受けないファンド探し

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今回のような調整時にあまり影響をうけることなく、ある程度のリターンがあるファンドを探すには、今回や昨年の5月~6月にかけての調整時、あるいは2000年から2002年にかけての世界株式の下げトレンド時にもリターンをあげているファンドを探してみるのもいいかもしれませんね。そういったファンドポートフォリオに組み込んでおけばリスクをかなり抑えることができそうです。具体的には、マルチ戦略のファンドオブヘッジファンズアービトラージ戦略のヘッジファンドなどがあまり影響を受けずにそれなりのリターンをあげていましたね。今回の調整時の結果はまだ出ていませんが・・・
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