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ヘッジファンドインデックス S&P500 世界株式指数 米国債券指数

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ヘッジファンドインデックス S&P500 世界株式指数 米国債券指数 TOPIX のパフォーマンスです。


2017年8月までの主なインデックスのパフォーマンスです。

~Aug 2017

Credit Suisse AllHedge Index USD YTD 4.94%



S&P 500 USD YTD 11.93%

Bloomberg Commodity Index USD YTD -2.72%

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD YTD 7.22%

MSCI World Index USD YTD 11.91%

EURO STOXX 50 Index USD  YTD 17.06%

TOPIX Index JPY YTD 6.51%


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ヘッジファンドインデックス S&P500 世界株式指数 米国債券指数

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ヘッジファンドインデックス S&P500 世界株式指数 米国債券指数 TOPIX のパフォーマンスです。


2017年4月までの主なインデックスのパフォーマンスです。

~Apr 2017

Credit Suisse AllHedge Index USD YTD 2.20%

Man AHL Diversified plc USD YTD -2.11%



S&P 500 USD YTD 7.16%

Bloomberg Commodity Index USD YTD -3.80%

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD YTD 2.91%

MSCI World Index USD YTD 7.26%

EURO STOXX 50 Index USD  YTD 10.60%

TOPIX Index JPY YTD 0.87%

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マン・AHL・マイルストーン 米ドル建/ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

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マン・AHL・マイルストーンは、英国大手ヘッジファンドのマンインベストメンツ(世界最大級のオルタナティブ運用会社)が運用するマンAHLダイバーシファイド・プログラムの値動きにパフォーマンスが連動するファンドです。

マン・AHL・マイルストーンの先物・通貨取引の運用は2003年9月より、AHL分散投資プログラム100%で運用されています。

ファンドの投資目的は、AHL分散投資プログラムおよび場合により投資運用会社が選定する複数の独立した運用者の運用するその他の先物戦略に直接的または間接的に投資するか、または投資運用会社が運用する投資信託に投資することにより、受益証券の価額に反映されるおよび/または分配金支払いを通じての中期的な確固とした成長を達成することにあります。
ファンドは、市場および戦略の分散の重視によって、確固とした中期的な元本の成長を目的としています。

メモ
■ 購入単位 50口以上1口単位
■ 購入価額 当該申込直後の評価日現在における受益証券1口当り純資産価格
■ 換金(買戻)単位 1口以上1口単位
■ 信託期間 信託設定日は平成12年3月17日、存続期限は無期限です。
■ 決算日 毎年3月31日
■ 課税関係 課税上は公募外国株式投資信託として取扱われます。

マン・AHL・マイルストーンは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で購入ができます。

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SUPERFUND STRATEGY TECHNICAL TRADING SYSTEMS

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TECHNICAL TRADING SYSTEMS

Superfund use a proprietary algorithm that has been refined over the last 20 years to initiate positions. This disciplined and technical approach to investing effectively eliminates emotional miscalculations periodically seen with other investment strategies.


TREND FOLLOWING

We don't project the future outcome of an investment. Instead, we focus on detecting clearly defined investment trends over the short, medium and long term horizons and take advantage of them. Once defined, the funds follow a trend until the risk management system tells otherwise. In this way, the Superfund trading strategy seeks to optimize winning trades.


MARKET DIVERSIFICATION

At a glance 120 markets seem diversified, yet different investments often act the same. Fundamental to our strategy is ensuring that there is a low correlation amongst portfolio holdings. This ensures the portfolio is properly diversified, enabling us to weather different market conditions.


RISK MANAGEMENT

Consistent risk management represents the most important element of the trading strategy. The proprietary Superfund trading systems constantly monitor all risk factors and electronically initiate buy and sell orders based on technical analysis. In the event of a major trend reversal due to new factors in the market, the program adjusts to the new environment. In this manner, the systems aim to minimize losses and increase profit potential.


superfundmutualfunds.com
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Man AHL Diversified plc Monthly Report as of 31 December 2016

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man.com Monthly commentary

December came and closed out a year full of political surprises that moved
markets, from Brexit to Donald Trump’s election. The Federal Reserve (Fed) raised
US interest rates for the first time in a year in an entirely unsurprising move,
however there were still unexpected nuances in the forward guidance for 2017
both from the Fed and the European Central Bank (ECB). More of a surprise
perhaps was the OPEC organisation’s announcement that an agreement had
finally been reached with non-member countries, including Russia, to cut
production and help support oil prices. Equities rallied in Europe, yields rose in the
US and the dollar was broadly stronger. The Fund profited from moves in stocks,
currencies, credit and bond markets and was dragged back by metals, ending the
month up +1.58% net-of-fees. This brought performance over a relatively
challenging year to -7.55% net-of-fees. The ECB’s extension of the bond
purchasing programme helped calm markets and European equities had their best
month in the year with the German Dax index up nearly 8%. Long positions in
Australian and European indices led performance along with sector basket
exposure to European material and capital goods stocks. The rally wasn’t all
positive for the Fund though and short positions in European media and
telecommunication stocks suffered offsetting losses. Credit markets reacted
positively over the period with tightening in both the US and Europe.
Short protection swaps on the higher yielding European cross-over index particularly
benefitted as spreads fell nearly 15%. In currency trading the Fund saw profits
from markets such as South Korea, Australia and Turkey as the US dollar
strengthened, although volatility through the month in Canadian and New Zealand
dollars caused turnover without the positive returns. The Fund’s net direct
exposure to oil through December was low, so that performance from energy
trading was close to flat over the period, being buoyed slightly by long heating oil
and gasoline exposures and dragged by volatility in UK natural gas trading and
short positions in carbon emissions. It was trading in metals that drove most of the
commodity losses for the Fund, with a near 15% reversal in the price of palladium
following year-long highs at the end of November, contributing the most. Bond
trading has become pleasantly dispersed over the later part of the year, with Fund
positions being generally short in the US and Canada and long in Europe
particularly through German bunds. In December, the Fed rate rise and forecasts
of further hikes in 2017 helped push 10 year US yields up from below 2.4% to
nearly 2.6% before falling back towards the end of the month. As a result small
gains were made on most positions with a few exceptions like Japan and Korea.

www.man.com
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